금융사 LCRㆍ예대율 규제완화 "최대 394조 공급여력 확대"

코로나19 사태로 인한 실물경제 지원 위해 은행·보험·증권사 규제 한시적 완화
금융사 전체 자금 공급 여력이 206조원에서 394조원까지 증가할 것으로 추정

[아시아경제 조강욱 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 어려움을 겪는 실물경제 지원을 위해 은행과 보험, 증권사 등 금융사에 대한 규제가 한시적으로 완화된다. 은행의 경우 유동성 커버리지 비율(LCR)과 예대율(예수금 대비 대출금), 증권사는 영업용순자본비율(NCR) 등이다. 금융당국은 이를 통해 금융업권의 자금공급 여력이 최대 394조원 가량 증가할 것으로 보고 있다.

금융위원회와 금융감독원은 19일 은행의 LCR 규제를 오는 9월까지 현행 100%에서 85%로 인하하는 내용 등을 포함한 '금융규제 유연화방안'을 발표했다.

LCR는 향후 30일간 예상되는 순 현금 유출액 대비 고(高)유동성 자산의 비율이다. 금융당국은 원화와 외화를 합한 통합 LCR를 100% 이상에서 85% 이상으로 낮추기로 했다. 또 5월 말까지 80%에서 70%로 낮추기로 한 외화 LCR 규제 역시 9월 말로 연장했다.

100%를 맞춰야 하는 은행 예대율도 한시적으로 완화한다. 이에 따라 내년 6월까지 5%포인트 이내 범위에서 위반해도 경영개선계획 제출 요구 등의 제재를 받지 않는다.

예대율을 산정할 때 올해 취급한 개인사업자 대출은 가중치를 100%에서 85%로 낮춰 계산한다. 다만 개인사업자ㆍ법인 대출 중 신규 주택임대업ㆍ매매업 대출에 대한 가중치는가계대출과 같은 수준(115%)으로 올렸다. 저축은행(110% 이하)과 상호금융조합(80∼100% 이하)도 내년 6월까지 10%포인트이내에서 위반해도 불이익을 받지 않는다.

지주회사의 자회사 간 신용공여 한도는 늘어난다. 현행 금융지주회사법령은 지주회사의 자회사간 신용공여 한도를 원칙적으로 자기자본의 10%로 제한하고 있다. 하지만 코로나 19로 인한 신용경색으로 지주사 내 자회사간 신용공여 확대 필요성이 제기되면서 자회사의 다른 자회사에 대한 신용공여 한도와 합계를 각각 자기 자본의 10%에서 20%로, 20%에서 30%로 10%포인트씩 늘리기로 했다. 이에 따라 5대 주요 은행이 계열사에 12조9000억원 상당의 신용을 추가 공급할 여력이 생길 것으로 금융당국은 내다봤다.

증권시장안정펀드(증안펀드) 출자에 따른 자본적립 부담도 낮아진다. 은행의 경우 상장주식 보유에 적용되는 위험가중치가 현행 300%에서 100%로 내려간다. 금융당국은 증안펀드가 주식시장 안정이라는 '특정 경제분야 지원 목적'이라는 점을 감안해 일반적인 주식 보유 대비 3분의 1의 위험가중치를 적용한다고 설명했다. 보험ㆍ증권사의 경우 증안펀드 출자액에 적용되는 위험값이 일반 상장지수펀드(ETF) 투자 대비 하향 조정한다. 보험은 기존 8~12%에서 6%로, 증권은 9~12%에서 4.5~6%로 낮춘다.

증권사의 기업 대출 채권에 대한 NCR 규제도 완화된다. 이에 따라 오는 9월 말까지 신규 취급한 기업 대출채권에 대해서는 최대 2년 만기까지 위험값 산정기준을 한시적으로 완화키로 했다.

은행의 거액 익스포저(대출ㆍ보증 등 위험노출액) 한도 규제의 시행 시기는 내년 이후로 연기된다. 거액 익스포저 한도 규제는 거래 상대방별 익스포저를 국제결제은행(BIS) 기본자본의 25% 이내로 관리하는 것을 말한다. 바젤위원회는 거액여신에 따른 편중위험 완화를 위해 지난해부터 거액 익스포져 한도 규제를 시행할 것을 권고했다. 국내에서는 지난해 3월부터 행정지도로 실시하고 규제화 시기는 검토 중이었다.

당초 2022년 도입하기로 했던 '바젤Ⅲ 최종안' 가운데 신용리스크 산출방법 개편안이 이번 분기부터 조기 도입된다. 금융당국은 이를 통해 국내 은행권의 BIS 비율이 평균 0.8%포인트 오르고, 공급 여력이 259조원 증가할 것으로 예상했다.

또 금융사들은 코로나19 사태에 따른 만기 연장ㆍ상환 유예 대출과 관련해 충당금을 추가로 적립할 필요가 없고, 미수 이자를 회계상 이자수익으로 인식할 수 있다. 환매조건부채권(RP) 매도를 통한 보험사의 채권시장안정펀드ㆍ증안펀드 출자 허용, 카드사 레버리지(자기자본 대비 총자산) 한도 확대(6배→8배), 보험 설계사의 대면 채널 모집 시 전화 모집(TM) 절차 준용 허용, 여신전문금융회사ㆍ저축은행의 유동성 비율 한시 완화, 저축은행 영업구역내 의무여신비율 한시적 적용 유예 등도 방안에 담겼다.

금융당국은 이번 대책에 따라 금융사 전체 자금 공급 여력이 206조원에서 394조원까지 증가할 것으로 추정했다. 업종별로 보면 은행 71조6000억∼259조원, 증권사 8조6000억원, 카드사 54조4000억원, 저축은행 6조6000억원, 상호금융조합 65조1000억원 등이다.

금융당국은 비조치의견서, 법령해석 등 법규 개정 없이 추진 가능한 사항을 즉시 이행하고 법규 개정 필요사항에 대해서는 최대한 신속히 개정을 추진할 계획이다. 또 LCR, 예대율 등 기한부 조치들에 대해서는 기한 도래 전에 연장ㆍ보완 필요성 등을 재검토하고 이해관계자들에게 충분히 적응할 수 있는 기간을 부여하기로 했다.

금융당국은 "이번 규제 유연화 조치로 금융회사의 건전성 관리에 소홀함이 없도록 관련 동향을 철저하게 모니터링하고 이상징후 발생시 감독 강화 등 필요한 조치를 적기에 취할 예정"이라고 밝혔다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr