'만기충격 영향' 변동성 극심+거래량 폭증
전날 옵션만기 충격 탓에 마감 베이시스는 6.79를 기록, 현물과 선물지수가 가격차가 엽기적으로 벌어진채 마감됐다. 이에 따라 금일 장 초반 베이시스가 높은 수준에서 형성됐고 이를 이용해 외국인이 프로그램 매수를 주도하며 현물지수가 급등했다. 하지만 베이시스가 줄어들자 외국인 현물 매수가 중단, 현물지수가 하락하기 시작했고 뒤이어 선물지수도 급락했다.
12일 지수선물은 전일 대비 5.00포인트(-1.97%) 급락한 249.30으로 거래를 마쳤다.
253.60으로 하락출발한 지수선물은 초반 반등하며 잠시 255선을 회복하기도 했다. 하지만 순매수를 보이던 외국인이 순매도로 돌아서면서 지수선물은 빠지기 시작했고 오후 한때 20일 이동평균선(248.02)을 하향이탈하며 247.60까지 저점을 낮추기도 했다.
프로그램은 3822억원 순매수로 마감됐다. 차익거래가 1034억원, 비차익거래가 2788억원 순매수를 기록했다. 금일 프로그램은 개장 30분만에 3000억원까지 순매수 규모를 늘리는 모습이었다.
평균 베이시스는 전일 대비 0.32포인트 하락한 0.81을 기록했다. 마감 베이시스는 0.95, 괴리율은 0.18%였다.
거래량은 49만9702계약으로 지난달 12일 52만6368계약 이후 가장 많았다. 미결제약정은 896계약 증가했다.
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박병희 기자 nut@
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