CRS급락 규제우려..마감후 4~5년구간 부채스왑

IRS 비디시, 기준금리 인상 반영..G20·금통위·규제 등 우려로 포지션 자제분위기

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 급락했다. 원·달러환율이 상승한데다 아침부터 불거진 규제우려감이 반영됐다. 전반적으로 오퍼우위를 보였다. 반면 장마감후 4~5년 구간에서 종가수준으로 부채스왑이 나왔다는 분석이다. IRS금리는 보합수준을 보였다. 전반적으로는 비디시했다. 다음주로 다가온 11월 금통위에서 기준금리 인상가능성을 반영하고 있다는 지적이다.

본드스왑은 현물스팁영향에 따라 장기쪽에서 소폭 벌어졌다. 스왑베이시스는 CRS금리 급락에 따라 와이든됐다.

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8일 스왑시장에 따르면 IRS가 10년이하 구간에서 약보합세를 기록했다. IRS 1년물이 지난주말대비 1.5bp 상승한 3.12%를 기록했고, 3년물이 전장보다 0.2bp 올라 3.62%를, 5년물과 10년물이 0.7bp씩 오른 3.84%와 4.14%를 기록했다.

본드스왑은 장기쪽에서 1~3bp가량 벌어졌다. 1년물이 지난주와 같은 -2bp를, 2년물이 전장 -21bp에서 -18bp를, 3년물이 전일 2bp에서 7bp를 기록했다. 반면 5년물이 전장 -28bp에서 -29bp를, 10년물이 지난주말 -40bp에서 -43bp를 나타냈다.

CRS는 전구간에서 10bpTlr 하락했다. 오전중 12.5bp 하락에서는 소폭 반등한 흐름이다. CRS 1년물이 1.32%를, 3년물이 1.85%를, 5년물이 2.42%를 기록했다.

스왑베이시스는 이틀연속 확대됐다. 1년물이 전장 -168bp에서 -180bp를, 3년물이 전일 -167bp에서 -177bp를, 5년물은 전일 -131bp에서 -141bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “아침부터 규제설에 시달렸다. 원·달러환율이 반등하면서 CRS시장이 오퍼우위를 보였다. 짧은쪽 FX스왑쪽에서도 투신권 롤물량 때문인지 빠지는 분위기였다. 다만 장마감후 4~5년 구간으로 종가수준에서 비드가 있었다. 라이어빌리티스왑물량으로 보인다”고 말했다.

그는 “IRS는 페이 우위를 보였다. 다음주로 예정된 금통위에서 기준금리 인상을 예측하는 분위기로 보인다”며 “G20과 금통위, 규제 등 우려감으로 인해 전반적으로 포지션을 자제하는 방향으로 움직이는듯 싶다”고 덧붙였다.

은행권의 한 스왑딜러도 “IRS가 큰 의미없이 움직였다. 선물만 아침에 밀리다가 강세반전한듯할뿐 IRS는 여전히 비디시했다. 그간 6-9개월 스프레드대비 9개월-1년 스프레드가 덜 튀어올랐다는 점에서 1년이 제일 비디시했다. 통안1년물 입찰영향도 있었던듯 싶다”며 “CRS는 규제에 대한 경계감이 여전해 전구간에서 밀렸다”고 전했다.



김남현 기자 nhkim@