IRS 단기쪽 페이, 커브플랫..CRS 조용

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 단기쪽 페이가 나오면서 커브 플래트닝으로 진행되고 있다. 다만 채권 선물시장 움직임과 비슷한 양상이라는 평가다. 반면 CRS는 5년이상 구간에서 스프레드 거래정도만 있을뿐 조용하다는 진단이다.

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3일 오전 11시8분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2~4bp가량 상승세다. IRS 1년물과 5년물이 지난주말보다 3bp 오른 2.96%와 4.10%를 기록하고 있고, 3년물도 전장대비 4bp 올라 3.83%를 나타내고 있다.

CRS는 5~10년구간에서 2bp가량 상승하고 있다. CRS 1년물과 3년물이 전장대비 보합인 1.67%와 2.97%를 기록하고 있는 반면, 5년물이 전일비 2bp 오른 3.52%로 거래중이다.

스왑베이시스는 이틀연속 축소세에서 다시 확대되고 있다. 1년물이 전장 -125bp에서 -129bp를 기록중이다. 3년물도 전장 -81bp에서 -85bp를 보이고 있다. 5년물 또한 전일 -56bp에서 -57bp를 나타내고 있다.

A외국계은행의 스왑딜러는 “IRS가 단기쪽 페이가 증권쪽에서부터 강하게 나와서 1~2년을 중심으로 오르며 좀더 플래트닝돼고 있다. CRS는 별다른 움직임이 없어보인다”며 “본드스왑도 단기쪽이 모두 약해서 1~2년 스왑페이 5년 채권매수쪽이 좀 있는 정도로 플래트닝으로 가는 듯한 움직임”이라고 전했다.

B외국계은행 스왑딜러도 “IRS가 상대적으로 비디시한 편이다. 전구간 3~4bp 가량 상승했하면서 채권 선물과 비슷한 움직임이다. 다만 거래는 뜸한편”이라며 “CRS는 5년이상 구간이 스프레드로 거래되면서 2~3bp정도 오른 수준으로 그 구간만 살짝 스티프닝됐다”고 말했다.

C외국계은행 스왑딜러 또한 “CRS는 보합정도에서 조용한 분위기다. IRS는 선물과 비슷한 움직임정도로 봐야 할 듯하다”며 “커브와 본드스왑은 큰 변화 없이 베이시스만 5bp정도 벌어졌다”고 밝혔다.

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김남현 기자 nhkim@