원·달러 스와프포인트 급등..1개월짜리 9개월來 최고

3개월물 당국 롤오버 추정..단기 외화유동성 개선, 장기 부채스왑 등장, 외인채권자금 롤오버

[아시아경제 정선영 기자]원·달러 스와프포인트가 급등했다. 단기 외화유동성이 좋아진 데다 장기물에서는 차입 헤지성 수요인 장기 부채스왑(liablity swap)이 나오면서 스와프포인트 상승을 유도했다.

4일 원·달러 1개월물은 0.7원으로 전일대비 0.15원 상승했다. 이는 올해 1월20일 이후 9개월 반만에 최고 수준이다.

3개월물 스와프포인트도 1.2원으로 전일대비 0.45원이나 올랐고 6개월물은 2.0원, 1년물은 5.0원으로 각각 0.6원, 1.0원씩 상승했다.

이같은 스와프포인트 상승은 최근 외은지점에 대한 외화유입 규제에 대한 우려가 줄어들면서 장기스왑 페이 및 공기업, 외국인채권투자자금의 장단기 스왑 페이(Pay; 셀앤바이)가 늘었기 때문이다.

즉 단기 외화유동성에 대한 우려가 가시면서 달러를 팔고 원화를 사려는 참가자들이 증가한 것이다.

아울러 외인채권자금 롤오버도 겹치면서 장단기 스와프포인트는 일제히 상승했다. 특히 스왑시장 참가자들은 3개월물 쪽에서 당국으로 추정되는 셀앤바이가 늘면서 상승했다고 언급했다.

한 시중은행 스왑딜러는 "장기 부채스왑이 갑자기 시장에 나오면서 최근 중공업 매물 압박을 잊게 해준 하루였고 외인채권자금 롤오버 등으로 장단기 스와프포인트가 한꺼번에 올랐다"고 말했다.

정선영 기자 sigumi@asiae.co.kr