VKOSPI 이틀째 하락..콜옵션 일제 상승

등가격 180콜 만기후 첫 미결제약정 감소

22일 전 행사가격에서 콜은 상승했고 풋은 하락했다. 코스피200 지수가 상승폭을 확대하며 이틀 연속 올랐고 반대로 VKOSPI지수는 이틀 연속 하락했다.



증시 강세의 영향이 한껏 반영된 것. 옵션 대표내재변동성도 하락했다. 다만 풋보다는 콜의 대표내재변동성 하락이 두드러졌다.



콜에서는 행사가 190 옵션에 가장 많은 65만569계약이 집중됐다. 미결제약정은 가장 먼 외가격인 행사가 200 옵션에서 2만4630계약 늘었지만 185콜과 195콜의 미결제약정도 각각 1만1748계약, 1만1775계약의 두드러진 증가세를 나타냈다.



";$size="263,431,0";$no="2009062217105299532_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>풋에서는 가장 먼 외가격인 152.5풋에 가장 많은 109만8369계약이 집중됐고, 미결제약정은 160풋에서 가장 많이 늘었다. 160풋의 미결제약정은 3만1149계약 늘었다.



등가격 180콜의 미결제약정이 쿼드러플 위칭데이 이후 처음으로 감소하는 모습을 보였다. 180콜에 대해 개인과 외국인은 각각 매수와 매도 기조를 이어갔다. 반면 전날까지 매수 포지션을 구축했던 기관은 소폭의 순매도를 기록했다.



180콜은 전일 대비 0.70포인트(24.14%) 오른 3.60으로 거래를 마쳤다. 미결제약정은 전거래일 대비 1313계약 줄었다.



얕은 외가격 185콜은 0.27포인트(18.62%) 오른 1.72로 장을 마감했다. 미결제약정은 전거래일 대비 1만1748계약 늘어나 쿼드러플 위칭데이 이후 처음으로 누적 기준 10만계약을 넘어섰다.



등가격 180풋은 전일 대비 1.95포인트(-26.35%) 하락한 5.45로 거래를 마쳤다. 얕은 외가격 175풋은 1.45포인트(-30.21%) 빠진 3.35로 장을 마감했다.



풋의 미결제약정은 극외가격 일부를 제외하고 대부분 증가했다. 180풋과 175풋의 미결제약정은 각각 504계약, 3366계약씩 증가했다.