[DLS내막]고령층·1억대 투자자 대거 물렸다…"예상손실액 4182억원"

[아시아경제 나주석 기자] 우리은행과 KEB하나은행 등이 판매한 해외금리 연계 파생결합증권(DLS)로 인해 앞으로 투자자들의 볼 예상손실액이 4200억원에 육박할 것으로 보인다.

금융감독원은 1일 DLS 관련 중간검사 결과를 발표했다. 금감원은 8월부터 DLS 상품 상품 설계·제조·판매 실태 점검을 위해 은행(2개)과 증권사(3개), 자산운용사(5개) 등을 상대로 합동 현장검사를 실시했다. 금감원은 사안의 중대성과 국정감사를 앞둔 시점 등을 고려해 중간검사 결과를 발표했다.

금감원은 지난달 25일 기준으로 현재 DLS 잔액은 6723억원이며, 이 가운데 5784억원이 손실구간에 진입했다고 설명했다. 금감원은 지난 8월 DLS가 3243명의 투자자(법인 222개 포함)를 상대로 7950억원(8월7일 기준)이 판매됐다고 발표했다. 그 사이 중도해지와 만기도래로 잔액이 1227억원 줄었다. 잔액을 기준으로 추정한 예상손실액은 3513억원이며, 예상손실률은 52.3%로 예측됐다. DLS상품이 연계된 독일의 국채와 영국과 미국의 CMS 금리 등이 현재 상태를 유지한다는 가정 아래 추정된 손실률이다.

이미 중도환매 또는 만기 도래한 상품의 경우에도 54.5%의 손실률을 기록했다. 중도환매를 통해 나간 자금 932억원의 경우 489억원의 손실을 봤으며, 만기가 도래한 상품 295억원의 경우에도 180억원의 손실을 기록했다.

예상손실액 3153억원과 이미 발생한 손실액 669억원을 합하면 4182억원의 손실 규모를 예상할 수 있다.

개인 투자자의 비중이 절대적으로 크다는 점도 이번 사태의 특징이다. 개인투자자는 3004명으로 전체의 92.6%를 차지했다. 이 가운데 1억원대을 투자한 개인투자자가 65.8%로 가장 많았다. 3억원 이상을 투자한 비중은 16.7%에 그쳤다.

60대 이상 투자자가 많다는 점도 특징이다. 개인투자자 가운대 60대 이상이 48.4%(1462명)이었다. 법규상 고령자에 해당하는 70대 이상 투자자 비중도 21.3%(643명)이었다.

DLS와 같은 파생금융상품은 처음으로 투자한 비중(가입금액)은 21.8%(830건)에 나타났다. 유사한 지수연계펀드(ELF)에 투자한 경험이 1~5건인 개인투자자도 41.9%였다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr