IRS금리는 채권선물 움직임에 연동해 하락했다. 본드스왑은 별차이가 없었고, 스왑베이시스는 반대로 움직인 IRS와 CRS금리탓에 크게 축소됐다.
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16일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2.5~4bp 가량 하락했다. IRS 1년물이 전장대비 2.5bp 내려 3.17%를, 3년물이 3.5bp 내린 3.68%를 기록했다. IRS 5년물도 어제보다 4bp 떨어진 3.94%를 나타냈다.
본드스왑은 별차이가 없었다. 2년물이 전일 -3bp에서 -2bp를, 3년물이 어제 32bp에서 33bp를 보이며 좁혀진 반면, 1년물이 전장 3bp에서 2bp를, 10년물이 어제 -27bp에서 -29bp를 보이며 벌어졌다. 5년물이 전일과 같은 -17bp를 기록했다.
CRS는 전구간에서 12.5bp씩 떨어졌다. 오전장에는 보합세를 보인바 있다. CRS 1년물이 1.45%를, 3년물이 1.82%를, 5년물이 2.52%를 기록했다.
외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS금리가 채권현선물 영향을 받으며 하락했다. CRS금리는 비교적 큰폭으로 올랐다. 은행세에 대한 우려감이 잦아들면서 그간의 리시브가 정리된듯 싶다. 특히 외국계은행 한곳에서 페이물량이 많았다”고 전했다.
페이가 많았다고 거론된 외국계은행의 한 스왑딜러는 “물량들어온게 페이를 했다. 은행세 부담금이 생기면 펀딩코스트가 높아져 그같은 물량이 아니면 페이할 이유가 없다”고 말했다.
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김남현 기자 nhkim@
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