S&P, 글로벌 대형銀 자본건전성 '기준 미달'

위험조정 자본비율 조사 결과 45개중 9개만 합격선..나머지는 자본확충 나서야

[아시아경제 이윤재 기자] 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 글로벌 대형은행의 자본건전성에 대해 경고하고 나섰다.

45개 글로벌 대형은행을 대상으로 위험조정자본비율(RAC ratio·risk-adjusted capital ratio)을 조사한 결과 '합격점'을 받은 곳은 영국 HSBC를 포함해 9개 은행뿐이라는 것.

S&P의 발표에 따르면 HSBC의 RAC비율은 9.2%로 조사된 은행 가운데 가장 건전한 것으로 평가됐다. 반면 스위스의 UBS, 미국의 씨티그룹, 일본의 미즈호 등은 RAC비율이 2%대로 평가되면서 대대적인 자본 확충이 필요한 것으로 나타났다.

S&P의 RAC비율은 은행은 레버리지 거래 비중과 위험가중 자산의 비율 등을 반영한 기준이다. 기존 국제결제은행(BIS) 자기자본 비율(BISⅡ) 보다 더욱 엄격한 기준으로 평가된다.

기존 BISⅡ에 따르면 올 6월말 기준 UBS의 기본자기자본비율(Tier 1)은 13%에 이르고, HSBC도 10%로 자본건전성이 우량한 것으로 평가된다. 그러나 RAC을 기준으로 평가할 때 이와 상반되는 결과가 나온 것.

S&P의 버나드 드 롱게비알레 애널리스트는 “연구 결과에 따르면 은행들이 여전히 비교적 자본 건전성이 불안하다는 것을 확인할 수 있다”고 말했다. 그는 “은행 규제를 강화하는 새로운 법안이 시행되면 조사대상인 45개 은행 가운데 9개 은행만 RAC비율이 8%선을 넘어 안정권에 든 것으로 나타났다”고 설명했다.

한편 S&P는 RAC비율을 향후 투자의견을 결정하는 요인 중 하나로 이용할 것이라고 밝혔다. 글로벌 은행들이 RAC비율 조정에 나서지 않으면 정부 규제는 물론 은행등급에도 영향을 받아 자본 조달 등에 어려움을 겪을 것으로 보인다.

이윤재 기자 gal-run@asiae.co.kr