콜 일제 강세..VKOSPI 3일만에 반등

215콜 미결제약정도 급감..변동성 상승은 콜보다 풋 우위

증시의 연고점 랠리가 이어지면서 콜옵션은 모든 행사가에서 강세를 보였다. 풋은 보합마감된 160과 205옵션을 제외한 모든 행사가에서 약세를 보였다.

얕은 외가격 207.5콜의 미결제약정이 감소했고 185 이하의 먼 외가 옵션을 제외한 풋의 미결제약정이 일제 증가했다는 점은 여전히 추가 상승에 대한 기대감을 갖게 했다. 하지만 VKOSPI 지수는 3일만에 급반등해 지난 이틀간의 낙폭을 모두 만회했다. 내재변동성 상승도 콜보다 풋에서 더 뚜렷한 모습을 보여 가격에 부담감은 다소 커진 모습이었다.

";$size="265,422,0";$no="2009080316261401486_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>콜의 미결제약정은 일부 외가격 옵션을 제외하고 일제 감소했다. 특히 이틀째 거래를 마친 215콜의 경우 미결제약정이 2만2471계약 급감했다. 등가격 205콜과 얕은 외가격 207.5콜의 미결제약정도 8728계약, 1960계약씩 감소했다. 반면 210콜과 212.5콜의 미결제약정은 증가세를 이어갔다.

콜의 거래는 210옵션에서 집중적으로 이뤄져 210콜의 거래량은 85만5720계약을 달성했다.

얕은 외가격 풋의 미결제약정은 일제 급증했다. 거래량은 72만13044계약이 거래된 195 옵션에서 최다를 기록했다.

얕은 외가격 210콜은 전일 대비 0.04포인트(6.56%) 오른 0.65로 거래를 마쳤다. 장중 0.84(37.70%)까지 올랐으나 윗꼬리를 달며 음봉을 형성한채 거래를 마쳤다. 다만 5일 이평선과의 간격은 안정적으로 유지하는 모습이었다.

등가격 205콜도 전일 대비 0.18포인트(8.91%) 상승한 2.20으로 장을 마감했다. 장중 최고치는 2.64(30.69%)였으며 역시 5일 이평선과의 간격을 유지한채 음봉마감됐다.

등가격 205풋은 3.80을 기록하며 보합마감됐다. 미결제약정은 3만6267계약 증가해 거래가 시작됐던 지난달 23일 이후 최대폭 증가했다. 얕은 외가격 200콜은 0.22포인트(-12.22%) 하락한 1.58로 거래를 마쳤다. 미결제약정은 2만2453계약 증가했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr