CRS 페이물량으로 상승중
30일 11시40분현재 스왑시장에 따르면 IRS가 5년물 이상에서 10bp 이상 상승세를 기록하고 있다. IRS 10년이 전일비 13bp 상승한 3.73%를, 5년물이 전장대비 11bp 오른 3.47%를 나타내고 있다. 반면 1년물은 5bp 상승한 2.81%를 기록중이다.
CRS도 3년이상 구간에서 20bp 가량 상승세다. CRS 1년물이 보합세인 0.10%인 반면 3년물이 전일비 30bp 상승한 0.50%를 5년물이 전장대비 5bp 오른 1.05%를 나타내고 있다.
한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS시장에 옵쇼어 헤지펀드들이 커브 스티프닝으로 들어오면서 5년 이상에서 10bp 이상 상승하는 등 빅 스티프닝을 연출하고 있다”며 “4월 한달간 국고채 랠리가 이어지면서 IRS가 플래트닝됐던 것이 되돌림 현상을 보이고 있다”고 말했다.
그는 이어 “IRS커브가 최근 너무 플래트닝으로 쏠렸다. KTB커브나 미국채 커브를 비교해보면 2-5년의 경우 KTB가 100bp, 미국채가 99bp 인데 반해 IRS는 25bp에 불과하다”며 “전일 미 국채 10년물 금리가 3.11%를 기록하는 등 5개월만에 최고치를 기록한 영향도 있다”고 평가했다.
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
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