IRS, 스티프닝 손절 ‘플래트닝’

CRS, 금리 따른 움직임

IRS가 연일 플래트닝을 연출하고 있다. CRS도 10bp 가량 하락하고 있다.

28일 오전 11시30분 현재 스왑시장에 따르면 IRS는 7년물 이상에서 일제히 전일비 10bp 하락중이다. IRS 10년물이 3.54%로 거래되고 있다. 한편 1년물은 전일비 2bp 하락한 2.73%를, 3년물은 전장대비 7bp 내린 3.20%를 기록하고 있다.

CRS도 10년물이하에서 일제히 10bp 하락하고 있다. CRS 1년물과 3년물이 각각 0.05%를, 5년물이 0.80%를 기록중이다.

이에 따라 스왑베이시스는 1년물 기준으로 -268bp를 기록하며 전일 -260bp보다 소폭 벌어지고 있다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “커브 스티프닝에 대한 손절 외에는 IRS시장에 특별한 이유를 찾아볼 수가 없다”고 분석했다.

또 다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS커브는 지난주부터 스트프너 언와인딩이 이어지고 있다”며 “금일도 옵션이나 헤지펀드 쪽에서 그런 물량을 쏟아내고 있는 것 같다”고 말했다. 그는 또한 “CRS시장에서 에셋스왑이 있는 것 같다”면서도 “다만 금리가 하락한 수준과 비슷해 별 의미없는 움직임인것 같다”고 전했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr