이번 아카데미는 이자율·신용 파생상품을 이용한 금융시장 예측이라는 주제를 가지고 김솔 한국외대 교수의 강의로 90분간의 세미나가 열렸다.
지난 제1회 Q아카데미는 김인준 연세대 교수가 변동성 스마일과 블랙 숄즈 모델, 주요 변동성 개념, 하이브리드 모델 등 색다른 옵션가격결정 모델 등에 대해 강의를 진행했고, 제2회 Q아카데미는 Equity프리미엄과 옵션가격·옵션수익 관계규명 등 옵션평가모형의 최근 연구동향에 대해 변석준 카이스트 교수가 강의를 진행했다.
또한 제 3회는 김솔 한국외대 교수가 전통적 접근방식에 따른 파생상품의 주가지수 예측, 콜풋 레이쇼 등 신뢰감 있는 측정치에 입각한 옵션거래량 정보 및 옵션변동성 스큐(왜도) 정보를 통한 주가지수 예측이라는 주제로 강의해 많은 기관 투자자들에게 큰 관심을 모았다.
최서연 기자 christine89@asiae.co.kr
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