국내銀, 바젤Ⅲ 새 유동성기준 미달…자본·레버리지는 충분

[아시아경제 이지은 기자]국내은행들이 금융위기 이후 새롭게 확정된 글로벌 금융규제 기준인 '바젤Ⅲ'의 유동성 기준에 미달하는 것으로 나타났다.

하지만 한국은행은 해당 규제를 시작하는 시기가 오는 2015~2018년인 만큼 준비기간은 충분하다고 분석했다. 자본 및 레버리지비율도 국내 평균이 이미 새 규제비율을 상회해 큰 영향이 없을 것으로 봤다.

한은은 바젤은행감독위원회(BCBS)가 16일 바젤Ⅲ 도입이 글로벌 은행부문에 미칠 영향을 분석한 '계량영향평가보고서'와 글로벌 금융규제개혁의 세부내용이 담긴 '바젤Ⅲ 규정기준서'를 발표했다고 밝혔다.

이 보고서에 따르면 바젤Ⅲ 비율 적용시 국내 은행들의 유동성 기준은 의무비율인 100%를 하회하는 것으로 나타났다.

단기유동성 기준인 영업용순자본비율(NCR)의 경우, 대형은행과 중소형은행이 각각 76%와 75%이며, 중장기유동성 기준인 순안정자금조달비율(NSFR)은 각각 93%, 99%로 나타났다.

단 한은은 실제 규제 시점이 NCR이 2015년, NSFR이 2018년으로 준비기간이 충분한 만큼 은행들의 의무비용 충족에는 큰 어려움이 없을 것으로 평가했다.

자본·레버리지비율은 규제수준을 상회해 영향이 제한적일 전망이다. 한은은 특히 자본비율의 경우 자본조정항목이 이미 엄격하게 설정돼 있고, 자본구조도 보통주자본 중심으로 구성돼 있다고 덧붙였다.

바젤Ⅲ 비율을 적용할 경우 보통주자본 비율은 대형은행이 11.3%에서 10.3%로, 중소형은행이 10.4%에서 9.7%로 하락하고, 보통자본에 하이브리드채권을 추가한 기본자본(Tier1) 비율은 대형은행이 11.1%에서 10.4%로, 중소형은행이 10.7%에서 10.0%로 하락하는 것으로 나타났다.

기본자본비율에 후순위채를 더해 산출한 총자본비율, 이른바 국제결제은행(BIS) 기준 비율은 대형은행이 14.7%에서 13.5%로, 중소형은행이 15.3%에서 13.4%로 줄어든다.

레버리지비율은 대형은행이 4.6%, 중소형은행이 5.1%로 규제수준(3%)을 상회하는 것으로 나타났다.

이지은 기자 leezn@