IRS 베어스팁, 선물연동..CRS↑ 반발페이

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 상승했다. 장기물 상승폭이 커 커브도 스티프닝을 보였다. 다만 채권선물 움직임에 연동한 흐름이었다. CRS도 상승했다. 전일 급락에 따른 반발성 페이가 나왔다. 본드스왑은 장기구간을 중심으로 축소세를 보였고, 스왑베이시스도 나흘만에 좁혀졌다.

장중 특별한 이슈가 없었던 가운데 중국의 자본유입규제소식에도 별다른 움직임이 없었다. G20과 다음주 금통위이후에나 변동성을 보일 것이라는 전망이다.

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9일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 0.5~4bp씩 상승했다. IRS 1년물이 전장대비 0.5bp 올라 3.13%를 기록했고, 3년물이 2bp 오른 3.65%를, 5년물이 3bp 상승한 3.87%를 나타냈다.

본드스왑은 구간별 차이가 있었지만 장기쪽에서 2~3bp 가량 축소됐다. 2년물이 전일 -18bp에서 -16bp를, 5년물이 전장 -29bp에서 -26bp를, 10년물이 어제 -43bp에서 -40bp를 기록했다. 반면 1년물이 전장 -1bp에서 -2bp를, 3년물이 어제와 같은 7bp를 보였다.

CRS는 전구간에서 7.5bp씩 상승했다. CRS 1년물이 1.40%를, 3년물이 1.92%를, 5년물이 2.50%를 기록했다.

스왑베이시스는 나흘만에 축소됐다. 1년물이 전장 -180bp에서 -173bp를, 3년물이 전일 -177bp에서 -172bp를, 5년물은 전일 -141bp에서 -137bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 선물따라 움직였다. 커브는 스티프닝됐다. CRS는 비디시한 가운데 전일 급락에 따른 반등흐름을 보였다”며 “채권 현선물이 워낙 조용해 스왑시장에 거래도 많지 않았고 특이사항도 거의 없었다”고 말했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS가 선물영향을 받으며 1~3bp 정도 상승했다. 커브도 살짝 스티프닝됐다. CRS는 오전과 비슷하게 비드가 올라오면서 7.5bp 상승을 보였다. 반발성페이성격이 강해보인다”며 “베이시스는 5bp 정도 좁아졌고, 본드스왑은 5년이상 구간에서 2bp 정도 줄었다”고 전했다.

그는 “딱히 이슈가 없는 가운데 중국의 자본유입규제소식으로 채권시장이 살짝 영향을 받았다. 하지만 CRS는 아직 달러 유동성이 나쁘지 않은 탓에 정부가 개입을 해도 포워드로 스왑을 함에 따라 레인지에서만 움직였다”며 “스왑시장도 결국 채권시장과 마찬가지로 G20과 다음주 금통위이후 변동성이 큰 장이 될듯 싶다”고 덧붙였다.



김남현 기자 nhkim@