솔로몬證, 시스템 트레이딩으로 전략적 포지셔닝

[아시아경제 김은별 기자]솔로몬투자증권이 시스템트레이딩을 통한 포지셔닝을 시도하고 있다.

솔로몬투자증권은 최근 자산운용본부 산하에 '투자공학센터'를 설립했다. 투자공학센터는 공학적인 방법론으로 파생운용을 하겠다는 취지로 설립됐다. 이로써 솔로몬투자증권은 기존 파생운용 부서인 금융공학부와 투자공학센터 두 곳의 부서를 갖게 됐다. 이들 부서는 공학적인 방법을 이용한다는 면에서는 같지만, 구체적인 방법론은 서로 각자 개발한 다른 프로그램을 쓰고 있다. 양 부서의 인력은 약 20명 정도다.

시스템 트레이딩은 일반 투자자들에게는 생소한 개념이다. 시스템 트레이딩은 사람의 판단과 행동에 의해 거래가 이뤄지는 일반적인 투자방식과 달리 거래의 근거가 되는 진입과 청산의 신호를 시스템을 통해 발견하고, 이를 자동매매방식으로 처리한다. 즉, 미리 짜여진 알고리즘대로 시장을 분석하고 진입가격을 설정해 실제 매매하는 일련의 모든 과정이 시스템에 의해 신속하고 정확하게 처리된다.

보통 증권사의 투자공학센터는 주로 ELS 등 상품설계를 도맡아 하고 있다. 하지만 솔로몬의 시스템트레이딩을 주관하는 두 부서는 ▲KOSPI200 선물옵션의 변동성편이(Volatility Skew) & 스프레드 트레이딩(Spread Trading)▲알고리즘 트레이딩(Algorithm Trading)▲기타 파생상품의 차익거래▲공학적 방법을 이용한 선물옵션 스캘핑(초단기) 트레이딩 등에 집중하고 있다.

관계자는 "내부에서도 새로운 방법론을 이용해 거래 시스템을 개발 중이고 외부의 검증된 시스템도 도입을 검토하고 있다"며 "투자공학센터는 지속적으로 인력을 충원하는 중"이라고 밝혔다.

솔로몬투자증권의 특성화 전략에는 지난해 11월 취임한 김윤모 사장의 지속적인 관심이 크게 작용했다. 고려대학교 정경대학 통계학과를 졸업하고 보스턴대학 MBA 과정을 마친 김 사장은 기업금융과 국제금융 분야 업무를 오랫동안 해 온 은행권 출신 IB전문가다. 김 사장은 올 3월 FX마진거래 중개서비스를 본격적으로 개시한다고 밝힌 기자간담회 자리에서 "앞으로 FX시장은 물론 해외선물 등 글로벌 파생상품 분야에서도 확고한 영역을 구축할 것"이라고 강조하기도 했다.

이와 같은 솔로몬투자증권의 행보는 틈새시장을 노리는 중소형 증권사의 생존전략으로 풀이된다. 솔로몬투자증권 관계자는 "증권사 중에서 공학적 방법론을 이용해 시스템트레이딩을 하는 회사로는 앞서있는 것으로 안다"며 "기존 증권사의 업무도 물론 충실히 하되 특화된 전략으로 한 발 앞서나가겠다"고 포부를 밝혔다.



김은별 기자 silverstar@