[금안보고서]"PF대출 부실에…일부 저축은행 손실흡수력 약화"

PF대출 비중 높은 일부 저축은행, 자본비율 하락세
"수익기반 약해진 저축은행들…추후 금융리스크 상승 우려"
한국은행 금융안정보고서

프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 부실 등으로 인해 PF대출 비중이 높은 일부 저축은행의 손실흡수력이 약화된 것으로 나타났다.

24일 한국은행 금융안정보고서에 따르면 3분기 말 기준 저축은행 업권의 평균 자기자본비율(자기자본/위험가중자산)은 15.2%로 감독기준(7%)을 상회한 것으로 나타났다. 그러나 일부 저축은행은 PF대출 부실 등으로 인해 자본비율이 2022년 말 대비 하락세를 보였다. 해당 저축은행의 자기자본비율은 2022년 4분기 13.2%에서 올해 3분기 12.4%로 하락했다. 타 저축은행 대비 PF 대출 비중이 상대적으로 높아 자산건전성과 수익성 악화 정도가 타 저축은행에 비해 더욱 심한 것으로 분석됐다.

저축은행 업권은 자본비율 하락에 대응하고자 적극적으로 자산을 감축하면서 수익 기반이 약화된 바 있다. 3분기 말 저축은행의 자기자본은 15조5000억원으로 2022년 말(15조5000억원)과 같은 수준을 유지했다. 그러나 위험가중자산은 3분기 말 102조1000억원으로 2022년 말(117조9000억원) 대비 15조8000억원 감소해 자본비율을 높였다. 저축은행들이 자본비율 하락에 대응하는 과정에서 대출태도를 강화하며 신규대출을 억제하고, 부실채권 매각으로 적극적인 자산 감축에 나섰기 때문이다.

수익기반이 약해진 저축은행들에 주의를 기울여야 한다는 지적이 나온다. 자산규모가 축소된 저축은행들이 장기적인 경영실적 개선을 극복하기 위해 향후 금융 여건 등이 완화되면 과도한 수익 추구 행위로 금융시스템의 잠재적인 리스크를 높일 수 있기 때문이다.

현재 저축은행 업권의 유동성 대응 능력은 양호한 수준이라는 분석이다. 저축은행의 유동성 비율은 유동성 부채의 변동이 큰 편이지만 유동성 자산이 일정 규모 이상으로 유지돼 감독기준을 상회하고 있다. 저축은행 업권 전체의 자체 보유 유동성은 3분기 13.2%로 예수금 대비 10%(중앙회 권고치) 이상을 유지하고 있다. PF 대출 부실로 인해 자본비율이 하락세를 보인 일부 저축은행만 보더라도 3분기 유동성 비율은 16.3%로 양호하다.

다만 저축은행의 예금 특성에 따라 유동성 리스크 증가에 유의해야 한다는 지적이 나온다. 1년마다 원리금이 자동으로 재예치되는 회전식 정기예금이 전체 예금에서 차지하는 비중은 2022년 말 이후 꾸준히 상승해 3분기 말 현재 25.1%를 기록하고 있다. 예금인출이 용이한 비대면 예금의 비중 또한 3분기 말 33.9%로 높은 수준이다. 이들 예금의 특성을 고려했을 때 유사시에 예금인출 정도가 과거보다 더 커질 위험이 있다는 우려다.

은행권의 수신금리가 오르며 예·적금 잔액이 증가하고 있다. 제2금융권도 잇따라 정기예금 금리를 인상하고 있다. 사진은 서울 중구 웰컴저축은행. 사진=강진형 기자aymsdream@

박재현 기자 now@asiae.co.kr