IRS베어스팁 본드스왑언와인딩도..CRS↑ 비드

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 상승세다. 커브도 스티프닝되고 있다. 채권선물이 약세를 보인 영향을 받는 모습이다. 금리상승에 따라 오퍼가 나오는 양상이 본드스왑 언와인딩이라는 분석이다.

CRS금리도 상승세다. 비드가 오랜만에 강한 양상이다. 원·달러가 하락하면서 중공업물량이 잠잠한데다 공사쪽 발행설도 나돌고 있다. 증시강세도 영향을 미치는 모습이다.

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20일 오전 10시54분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2~3bp씩 상승세다. IRS 1년물이 전장대비 2bp 상승한 3.70%를, 3년물이 2.5bp 올라 3.96%를, 5년물이 3bp 오른 4.09%를 기록중이다.

본드스왑은 별다른 변화가 없다. 3년물이 전일 22bp에서 21bp를, 5년물이 전일과 같은 1bp를 보이고 있다.

CRS도 전구간에서 6~8bp씩 상승세다. CRS 1년물이 전일비 6bp 상승한 2.39%를, 3년물이 7bp 올라 2.62%를, 5년물이 8bp 오른 3.01%를 보이고 있다.

스왑베이시스는 4~5bp 가량 축소되고 있다. 1년물이 전장 -135bp에서 -131bp를, 3년물이 전일 -138bp에서 -134bp를, 5년물이 어제 -113bp에서 -108bp를 나타내고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “국채선물이 하락세를 보이면서 IRS가 페이우위에서 오퍼도 보이는 양상이다. IRS금리가 오르면 오퍼가 나오는 모양이 본드스왑 언와인딩으로 보인다. CRS는 원·달러환율이 낮아서 그런지 중공업물량이 없다. 공사쪽 발행설도 있어 일주일만에 비드가 강한 모습”이라고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러는 “IRS가 채권선물 약세에 따라 2~3bp 정도 상승한 모습”이라며 “CRS는 상당히 비디시하다. 원·달러 1090원 밑에선 수출업체 매물이 나오지 않아서 그런지 오퍼가 약한편이다. 증시 강세도 영향을 미치고 있다”고 말했다.

또다른 복수의 외국계은행 스왑딜러들도 “IRS가 2~4bp 정도 상승세로 커브가 1~2bp 정도 스티프닝되고 있다”며 “CRS도 FX스왑부터 2년까지 비드가 강해 상승세다. 뒤쪽구간도 받치는 모습”라고 밝혔다.

김남현 기자 nhkim@