IRS 불스팁..CRS 단기물↓ 업체물량

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 일제히 하락했다. 채권선물시장에 연동하는 모습이다. 커브도 스티프닝됐다. 반면 CRS금리는 구간별로 다소 혼조를 보였다. 단기물쪽에서는 업체물량이 나오며 하락한 반면 뒤쪽 구간에서는 비드가 많았다는 분석이다. 본드스왑과 스왑베이시스도 구간별로 혼조양상을 기록했다.

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12일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2~7bp 하락했다. IRS 1년물이 전일대비 3bp 떨어진 3.08%를 기록했다. 3년물은 어제보다 7bp 내린 3.63%를, 5년물이 전장비 6bp 내려 3.86%로 장을 마쳤다.

본드스왑은 1년물이 전일 -13bp에서 -9bp를, 2년물이 전장 -28bp에서 -26bp를 기록하며 좁혀진 반면, 3년물은 전일과 같은 -12bp를, 5년물은 -46bp에서 -42bp를, 10년물은 전장 -57bp에서 -59bp를 기록했다.

CRS는 2년물이하 구간에서 2~5bp 하락했다. CRS 1년물이 전일대비 5bp 내린 1.85%를, 2년물이 2bp 떨어진 2.00%를 기록했다. 반면, 3년물과 5년물은 보합인 2.37%와 2.82%를 보였다.

스왑베이시스는 다소 혼조세를 보였다. 1년물이 전장 -122bp에서 -123bp를 보이며 이틀연속 벌어진 반면, 3년물이 전일 -133bp에서 -125bp를, 5년물 또한 전장 -110bp에서 -106bp를 기록했다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS금리가 테너별로 다소 엇갈린 모습이었다. 앞쪽 구간은 업체물량으로 인해 하락한 반면 뒤쪽 구간은 비디시한 모습이었다. 3~5년 중기물쪽은 보합권을 보였다”며 “IRS는 아침부터 오퍼가 지속된 반면 비드가 약한 모습이었다. 채권선물강세를 그대로 따라가는 모습이었고 커브도 같이 스티프닝해졌다”고 전했다.

그는 “본드스왑도 5년이상 장기쪽에서는 1~2bp 벌어진 반면, 1~2년 구간은 타이트닝됐다”며 “베이시스 또한 IRS가 많이 하락함에 따라 7~8bp가량 타이튼됐다”고 덧붙였다.



김남현 기자 nhkim@