거래 한산.. IRS 채권선물 움직임 연동 중
스왑시장 참여자들은 연말로 인해 포지션이 크게 움직임이지는 못할 것으로 전망했다. 다만 산생발표와 연말 레벨로 인해 오후장에 좀 더 조정이 진행될 가능성이 있을 것으로 예측했다.
30일 오전 11시21분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 1~2bp 상승세다. IRS 1년물과 3년물이 전장대비 2bp 오른 3.66%와 4.40%를 나타내고 있고, 5년물이 1bp 상승해 4.56%를 기록중이다.
CRS는 10년이하 구간에서 1~10bp 하락세다. CRS 1년물이 전일비 5bp 하락한 2.15%를 기록하고 있는 반면, 3년물과 5년물이 어제보다 2bp 내린 3.12%와 3.92%를 기록하고 있다. CRS 2년물은 전일비 10bp 떨어진 2.65%를 나타내고 있다.
스왑베이시스는 사흘째 벌어지고 있다(1년물 기준). 1년물 기준으로는 전장 -144bp에서 -151bp를, 3년물 기준으로는 전일 -123bp에서 -127bp를 나타내고 있다. 5년물 기준으로는 전일 -60bp에서 -64bp를 나타내고 있다.
또 다른 외국계은행 스왑딜러도 “산생발표를 앞두고 IRS가 선물따라 조금 반영되고 있다. 3년이후 구간이 약간 플랫해지는 분위기”라며 “CRS는 전반적으로 조용한 모습으로 스프레드 거래가 좀 되면서 12년이 좀 더 빠지고 뒤쪽 구간에서 스팁한 상황”이라고 말했다.
그는 이어 “연말이라 과격한 포지션 움직임이 없을것 같고 연말 레벨때문에 오후에 좀 더 조정되지 않을까 싶다”고 예상했다.
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김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
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