KIC관계자는 "작년 미국의 금리인상에 따른 글로벌 경기위축 우려로 주식시장은 -2.36%(MSCI All Country World Index 기준), 채권시장은 -3.15%(Barclays Capital Global Aggregate Index 기준)를 기록하는 등 금융시장 환경이 어려웠다"며 "미 달러화 강세까지 겹치면서 미국이 아닌 다른 지역에 투자한 자산의 가격이 달러 환산시 크게 하락한 것도 수익률에 악영향을 미쳤다"고 설명했다.
KIC의 연간 총자산 수익률은 유럽 재정위기 때인 지난 2011년 -3.98%였으나, 이후 2012년 11.71%, 2013년 9.09%, 2014년 4.02%를 기록했다. 최초 투자 이후 연환산 수익률은 3.23%다.
대체자산의 경우에는 최초 투자 이후 연환산 수익률 기준으로, 부동산·인프라 7.39%, 헤지펀드 6.55%, 사모주식 4.56% 등을 합쳐 6.78%로 집계됐다.
지난해 자산배분 비중은 주식 39.5%, 채권 34.4%, 대체자산 12.4%, 전략적 투자 1.3%, 기타 12.4%였으며, 자산별로는 주식과 채권의 비중이 전년대비 4.3%포인트, 4.8%포인트 씩 각각 줄어든 반면 대체자산은 4.4%포인트 늘었다.
KIC 관계자는 "어려운 시장 환경이 지속되고 있는 것을 감안해 주식과 채권 등 전통자산의 직접 운용역량을 더욱 확충하고 우수 외부 운용사에 대한 '선택과 집중' 전략을 실행해 수익률을 높일 수 있도록 하겠다"며 "대체자산 비중을 2020년 20% 수준까지 점진적으로 확대하고 철저한 리스크 관리에도 중점을 두겠다"고 말했다.
정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr
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