CRS↑·IRS약보합, 페이우위

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 상승했다. FX스왑부터 페이가 많았다는 지적이다. 다만 좀 급한 매수라 내달 네고와 중공업물량이 나올것들이 어떤 영향을 미칠지 지켜봐야한다는 분석이다. IRS금리도 소폭 상승했다. 커브도 스티프닝됐다. 다만 채권이 강세일때도 페이가 많았다는 지적이다. 전반적으로 거래가 한산한 모습을 보였다. 본드스왑과 스왑베이시스에는 별특징이 없었다.

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30일 스왑시장에 따르면 IRS가 2년이상 구간에서 0.5~2bp씩 상승했다. IRS 1년물이 전장대비 1bp 떨어진 3.19%를 기록한 반면, 3년물이 어제보다 1.5bp 올라3.70%를, 5년물이 0.5bp 오른 3.96%를 기록했다.

본드스왑도 3년물만 1bp 정도 정상화폭이 확대됐다. 3년물이 어제 31bp에서 32bp를 보였다. 반면 1년물과 2년물, 5년물, 10년물 등이 각각 전장과 같은 8bp와 5bp, -12bp, -22bp를 기록했다.

CRS는 2년이상 구간에서 1.5~9.5bp 상승했다. CRS 1년물이 어제와 같은 1.42%를, 3년물과 5년물이 전일대비 7.5bp씩 오른 1.75%와 2.37%를 기록했다.

스왑베이시스는 소폭 줄며 이틀연속 축소됐다. 1년물이 전장 -177bp에서 -176bp를, 3년물이 전일 -201bp에서 -195bp를, 5년물 또한 어제 -165bp에서 -158bp를 기록했다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS가 FX스왑과 함께 많이 움직였다. 오늘 거래 스팟데이트가 내년이라 내년을 준비하며 사려는 페이가 많았다. 다만 급하게 산 느낌이다. 네고와 중공업물량이 나올것들이 있어 어떤 흐름을 보일지 지켜봐야할듯 싶다”며 “IRS는 채권선물이 강세를 보일때도 페이가 조금씩 나왔다. 다만 선물이 하락한 후에 페이가 나오지 않아 많았다고 말하기도 어렵다. 거래량이 많지 않았던 탓으로 보인다”고 전했다.

은행권의 한 스왑딜러는 “IRS커브만 스티프닝됐다. 선물이 밀리며 2년이상으로 비드가 있었다. 다만 연말이라 호가가 별로 없는 상황인데다 공격적 리시브도 없어 스크린만 변한듯 싶다”며 “CRS도 호가가 별로 없는 가운데 비슷하게 맞춰진 양상”이라고 전했다.



김남현 기자 nhkim@