IRS↑ 헤지펀드페이, CRS↑ 규제우려축소+부채스왑

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 장막판 상승했다. 채권금리가 상승한 영향을 받았다. 역외쪽 헤지펀드들이 4~5년 테너로 페이를 내놨다. CRS금리는 상승했다. 정부 당국의 은행세 검토에 따른 우려가 과했다는 인식이 퍼지며 되돌림이 진행됐다. 전일부터 3년물 구간으로 부채스왑물량이 나온것도 상승요인으로 작용했다. 본드스왑은 거의 변화가 없었고, 스왑베이시스는 CRS가 IRS보다 추가상승한 만큼만 축소됐다.

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17일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 1.7~3.5bp씩 상승했다. IRS 1년물이 전장대비 1.7bp 올라 3.18%를, 3년물이 2.5bp 오른 3.71%를 기록했다. IRS 5년물도 전장비 3.5bp 상승한 3.97%를 나타냈다.

본드스왑은 3년이상 구간에서 1bp씩 벌어졌다. 3년물이 어제 36bp에서 35bp를, 5년물이 전일 -16bp에서 -17bp를, 10년물이 전장 -29bp에서 -28bp를 기록했다. 반면 1년물과 2년물은 각각 전장과 같은 3bp와 -2bp를 보였다.

CRS는 전구간에서 7.5bp씩 상승했다. CRS 1년물이 1.52%를, 3년물이 1.90%를, 5년물이 2.60%를 기록했다.

스왑베이시스는 이틀연속 축소세를 이어갔다. 오전중에는 3bp 가량 확대반전했었다. 1년물이 전일 -172bp에서 -166bp를, 3년물이 어제 -186bp에서 -181bp를, 5년물 또한 전장 -141bp에서 -137bp를 나타냈다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS금리가 장막판 채권금리 상승 영향으로 따라서 올랐다. 장막판 4~5년쪽으로 역외 헤지펀드 페이물량이 나왔다. CRS금리는 상승했다. 최근 당국의 규제검토에 따른 우려가 너무 컸었다는 인식들이 퍼졌다. FX부터 올랐고, 어제부터 3년물로 라이어빌리티스왑 물량이 나오는것도 영향을 미쳤다”고 전했다.

김남현 기자 nhkim@