3년본드스왑 와이든, 10-6 조정탓

IRS↑ 선물연동..CRS 비드우위정도

[아시아경제 김남현 기자] 3년 본드스왑이 와이든되고 있다. 국고3년 10-6이 장내거래에서 약세를 보이면서 나타나는 양상이어서 의미있는 흐름은 아니라는 분석이다. IRS금리는 채권선물시장에 연동하며 상승흐름이다. CRS금리도 3년물이상구간에서 상승세로 비드우위 정도다. 스왑베이시스는 별다른 특징이 없다.

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8일 오전 10시57분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2.5~4bp 상승세다. IRS 1년물이 전장대비 2.5bp 상승한 3.11%를, 3년물과 5년물이 전일비 3.5bp씩 올라 3.56%와 3.80%를 나타내고 있다. 본드스왑은 3년물에서 플러스확대폭이 6bp 정도 축소되는 흐름이다.

CRS는 3~10년 구간에서만 2.5bp씩 오름세다. CRS 1년물이 전일비 보합인 1.20%를, 3년물이 1.65%를, 5년물이 2.35%를 기록중이다.

스왑베이시스도 큰 변화가 없는 가운데 이틀연속 소폭 확대세다. 1년물이 전장 -189bp에서 -191bp를, 3년물이 전장 -190bp에서 -191bp를, 5년물이 어제 -144bp에서 -145bp를 보이고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 선물움직임에 따라 3~4bp 오른 모습이다. CRS는 거래없이 커브만 2~3bp정도 스팁해지는 양상”이라며 “베이시스는 거의 변화가 없다. 본드스왑은 3년물만 6bp 정도 와이든되는 흐름이다. 다만 10-6의 이상흐름에 따른 양상으로 정상적인 흐름으로 보는 것은 무리가 있다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS가 3~4bp 상승세로 선물과 비슷하다. CRS도 비드우위 정도”라며 “국고3년 10-6이 조정을 받아서 그런지 분위기가 좀 반전되는 양상으로 그밖에 특별한게 없다”고 말했다.

은행권의 한 스왑딜러는 “IRS 3년쪽으로 아침에 좀 비디쉬한 분위기를 연출하다가 지금은 소강상태다. 장내 채권이 약한것과 함께 어떤 물량인지 좀 엮여있었던 것 같다”며 “CRS는 3년물부터 살짝 상승한 모습으로 특이사항은 없다”고 밝혔다.



김남현 기자 nhkim@