CRS↓ 업체매물..IRS↑ 비디시

본드스왑 3년물 제외 타이튼..스왑베이시스 사흘만 확대반전

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 오후장들어 하락했다. 원·달러환율이 급등하면서 업체매물이 나왔기 때문이다. IRS금리는 소폭 상승했다. 전일 급락에 따라 비드가 강했다는 분석이다. 본드스왑은 3년물을 제외하고 좁혀졌고, 스왑베이시스는 사흘만에 확대세로 돌아섰다.

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17일 스왑시장에 따르면 IRS가 12년이하 구간에서 1~2bp 정도 상승했다. IRS 1년물과 5년물이 전장대비 1.5bp씩 상승한 3.14%와 3.83%를, 3년물도 2bp 올라 3.60%를 나타냈다.

본드스왑은 3년물만 제외하고 일제히 축소됐다. 1년물이 전장 10bp에서 11bp를, 2년물이 어제 -2bp에서 파를, 5년물이 전일 -21bp에서 -16bp를, 10년물이 전장 -33bp에서 -30bp를 보였다. 반면 3년물이 전일 27bp에서 25bp를 기록했다.

CRS는 전구간에서 5~7.5bp 하락했다. 오전중에는 전구간에서 보합세를 보였었다. CRS 1년물과 3년물, 5년물이 각각 전장보다 7.5bp씩 떨어져 1.32%와 1.80%, 2.42%를 보였다. CRS 10년물은 전일비 5bp 하락한 2.87%를 기록했다.

스왑베이시스는 사흘만에 확대반전했다. 1년물이 전장 -172bp에서 -181bp를, 3년물이 전일 -171bp에서 -180bp를, 5년물도 어제 -132bp에서 -141bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS가 오후장들어 많이 밀려 8bp가량 하락했다. IRS는 비드가 강해 1~2bp 정도 상승했다. 본드스왑은 타이튼, 베이시스는 와이든됐다”며 “연말로 갈수록 포지션 언와인딩이 지속될 것같다. 규제 리스크 등으로 CRS쪽은 하락압력이 있을듯 싶다”고 전했다.

다른 외국계은행 스왑딜러도 “CRS금리가 떨어졌다. 원·달러환율이 오르자 업체매물이 나왔기 때문”이라고 전했다.



김남현 기자 nhkim@