CRS↓ 정부 포워드포지션 롤오버추정 비드 낙폭 줄여

IRS↑ 채권현선물 연동..본드스왑 5년구간외 축소..스왑베이시스 나흘만 확대

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 규제우려감에 하락했다. 다만 장막판 FX포워드마켓에서 정부 포워드포지션 롤오버 물량으로 추정되는 강한 비드가 나오면서 낙폭을 줄이는 모습이었다. 즉 정부가 과거 외환스팟시장에서 개입한후 셀앤바이해서 포워드로 돌려놓은 포지션이 만기가 돌아오면서 다시 셀앤바이해 포워드로 돌려놓은 수요라는 지적이다.

IRS금리는 채권현선물시장에 연동하면서 상승했다. 국고5년물이 가장 약해 본드스왑도 관련구간에서만 와이든되는 흐름을 보였다. 스왑베이시스는 나흘만에 확대됐다.

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27일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 3~7bp 상승했다. IRS 1년물이 전장대비 3bp 상승한 3.00%를, 3년물이 5bp 올라 3.42%를, 5년물이 6.5bp 오른 3.64%를 기록했다.

본드스왑은 5년물 구간에서만 조금 벌어졌다. 5년물이 어제 -23bp에서 -25bp를, 3년물이 전장 13bp에서 12bp를 기록했다. 반면 1년물이 전일과 같은 16bp를, 2년물이 어제 -5bp에서 -4bp를, 10년물이 전장 -45bp에서 -43bp를 기록했다.

CRS는 전구간에서 5~10bp씩 하락했다. 오후장초반 5~12bp씩 하락세를 소폭이나마 되돌린 모습이다. CRS 1년물이 전장대비 7.5bp 하락한 1.25%를, 3년물이 10bp 급락한 1.72%를 기록했다. 5년물도 어제보다 5bp 떨어진 2.27%를 나타냈다.

스왑베이시스는 나흘만에 확대반전했다. 1년물이 전장 -164bp에서 -175bp를, 3년물이 전일 -155bp에서 -170bp를, 5년물도 전일 -125bp에서 -136bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 전일대비 4~6bp 상승했다. 본드스왑은 국고5년물이 8bp 가량 오르는 바람에 5년물만 1~2bp가량 벌어졌다”며 “CRS금리가 규제리스크에 따라 큰폭으로 하락했다. 다만 FX포워드마켓에서 정부 포워드포지션 롤오버 물량으로 추정되는 강한 비드가 나오면서 낙폭을 좀 줄였다. 베이시스는 10~15bp 정도 와이든됐다”고 전했다.

그는 “스왑시장이 방향성을 잃고 하루하루 등락하는 흐름”이라고 덧붙였다.



김남현 기자 nhkim@