채권베어스팁..입찰부담·외인매도

물가상승 숏베팅 시도..주식강세도 부담

[아시아경제 김남현 기자] 채권시장이 약세(금리상승, 선물하락)를 기록하고 있다. 8000억원어치의 통안1년물과 1조6500억원어치의 국고5년물 입찰결과가 다소 부진하다는 평가와 함께, 다음주로 다가온 1조5000억원어치의 국고10년물 입찰도 부담으로 다가오고 있기 때문이다.

정오에 발표된 생산자물가가 전월대비 0.8%(전년동월비 3.2%) 상승하며 9개월래 가장 큰 폭으로 올랐다는 점도 숏베팅을 시도하는 계기로 작용하고 있다는 분석이다.

10일 오후 1시30분 현재 채권시장에서 통안2년물이 지난주말보다 1bp 오른 3.62%를 기록하고 있다. 국고3년 9-4도 전장대비 2bp 상승한 3.71%를 나타내고 있다. 반면 국고10년 10-1은 전장비 5bp 올라 4.43%를, 국고10년 8-5는 전일비 6bp 오른 4.95%를 기록중이다.

채권선물시장에서 6월만기 3년물 국채선물은 전장대비 10틱 하락한 111.18로 거래중이다. 이날 국채선물은 2틱 오른 111.30으로 개장해 111.39까지 오르기도 했다. 외국인이 2884계약을 순매도하며 나흘연속 순매도를 이어가고 있고 보험도 2301계약을 순매도중이다. 반면 증권이 3826계약 순매수로 대응하고 있다. 투신과 은행도 각각 1273계약과 931계약 순매수세다.

외국인은 현물시장에서 국고채를 564억원어치 순매수하고 있는 반면 통안채는 1710억원어치 순매도중이다.

재정부가 이날 오전 실시한 1조6500억원어치 국고5년물 입찰결과 1조9240억원이 낙찰됐다. 응찰금액은 4조8240억원을 기록해 응찰률 292.36%를 보였다. 가중평균낙찰금리는 4.43%로 최저·최고낙찰금리 모두 같았다. 응찰금리는 4.41%에서 4.47%를 보였고 부분낙찰은 없었다.

한은도 오전에 8000억원어치의 통안1년물 입찰을 실시해 2.84%에 전액 낙찰시켰다. 응찰금액은 8100억원을 기록했다.

국내자산운용사의 한 채권딜러는 “외국인의 선물매도가 지속되고 있는데다 5년물 입찰도 있었다. PD들을 중심으로 10년쪽 매물이 지속적으로 나오고 있다”고 전했다.

증권사의 한 채권딜러도 “다음주 10년물 입찰에 따른 물량부담과 함께 물가지표가 나오면서 숏베팅 세력들이 한번 밀어보려는 시도를 하는 것 같다”고 말했다.

외국계자산운용사의 한 채권딜러 또한 “전세계 금리가 폭등하고 있는데다 주식도 유로쪽이 진정이 되면서 상승중”이라며 “통안1년과 국고5년 입찰이 약했던 것 때문에 원화 강세인데도 불구하고 약해지는 것 같다”고 밝혔다.

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김남현 기자 nhkim@