CRS 커브 스팁..IRS 5년물중심 WGBI 실망매물

전일 파워스프레드 발행설 스왑비드, 금일은 반대로 본드스왑 언와인딩

[아시아경제 김남현 기자] CRS 금리가 하락세를 보이며 커브가 스티프닝되고 있다. 2년-5년간 스프레드가 벌어지며 관련 비드도 나오고 있는 중이다. IRS금리 또한 상대적으로 하락하는 모습이다. 5년물을 중심으로 WGBI 1월 편입무산에 따른 실망매물이 나오고 있다는 관측이다.

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22일 오전 11시23분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2~3bp 하락세를 기록하고 있다. IRS 1년물이 전일대비 2bp 떨어진 3.46%로 거래중이고, IRS 3년물과 5년물이 어제보다 3bp 내린 4.21%와 4.43%를 기록중이다.

CRS도 전구간에서 5~10bp 하락세다. CRS 1년물이 전일비 15bp 떨어진 1.90%를 기록중이고, CRS 3년물과 5년물이 전장대비 10bp 내린 3.25%와 3.95%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 이틀연속 벌어지고 있다. 1년물 기준으로 전장 -143bp에서 -156bp를, 3년물은 전장 -89bp에서 -96bp를, 5년물 기준으로도 전일 -41bp와 -48bp를 기록중이다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS가 눌리며 스티프닝해지고 있다. 2년물이 많이 내려왔고 2.70%정도까지 오퍼가 나올 듯하다. 대신 스프레드거래에서 2년-5년이 전일 120bp에서 125bp로 비드가 나오고 있다”며 “5년 부채스왑 잔여물량이 남아있고 선물환 단기물 매도가 많았기 때문”이라고 전했다.

그는 이어 “IRS도 상대적으로 눌리고 있다. 5년물 중심으로 WGBI 실망매물이 나오는 듯 싶다”며 “전일 파워스프레드 발행설로 스왑비드가 있었는데 금일은 반대로 본드스왑 언와인딩이 있다는 말이 들린다”고 덧붙였다.

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김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr