CRS 비디시..IRS 커브 스팁

베이시스 축소.. IRS 선물움직임 연동

[아시아경제 김남현 기자] CRS시장이 비디시한 가운데 금리가 상승하고 있다. IRS시장은 채권 선물 움직임에 연동되는 모습이지만 커브는 반대로 스티프닝해지고 있는 중이다.

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19일 오전 11시14분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 4년이하구간에서 1bp 하락세다. IRS 1년물과 3년물이 각각 3.48%와 4.26%를 기록중이다. IRS 5년물은 전일비 강보합수준을 보이며 4.49%를 나타내고 있다.

CRS는 10년 이하구간에서 2~5bp 상승중이다. CRS 1년물이 전일비 2bp 올라 2.20%를, 3년물과 5년물이 전장대비 5bp 상승해 3.45%와 4.10%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 이틀연속 축소세다. 1년물 기준으로는 전장 -132bp에서 -128bp를, 3년물은 전장 -87bp에서 -81bp를, 5년물 기준으로도 전일 -44bp와 -39bp를 기록중이다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS가 1년 5년 테너로 거래가 좀 된 듯하다. 여전히 장기물은 소폭 비디시한 분위기”라며 “IRS는 채권 선물 따라 움직이는 모습으로 장기물쪽이 좀더 비디시하다”고 전했다.

또 다른 외국계은행 스왑딜러도 “CRS시장에 비드가 나오고 있다. 단기 FX스왑도 마찬가지”라며 “베이시스가 점차 좁아지고 있는 중”이라고 말했다. 그는 이어 “IRS는 채권시장과 좀 다르게 스티프닝해지는 모습으로 CRS시장에 비드가 많아서 그런 듯 보인다”고 덧붙였다.

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김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr