풋에서 콜로 '기막힌 역전극'

185콜 0.46 출발후 1.14로 거래 마쳐

콜옵션이 장중 저점 대비 2배 이상 폭등한 반면 풋옵션은 장중 고점 대비 반토막 나는 참사를 당했다. 갭하락 출발했던 국내 증시가 뉴욕증시 급락에 역행하며 강력한 반등장세를 펼쳤기 때문이다.



얕은 외가격 185콜은 전일 종가 대비 58.56% 폭락한 0.46으로 거래를 시작했다. 하지만 증시와 함께 장중 내내 상승일로를 달렸고 종가는 오히려 전일 대비 2.70% 오른 1.14를 기록했다. 전일 종가 대비 상승률은 미약했으나 시가 대비로는 2.5배 가량 폭등한 셈.



";$size="262,422,0";$no="2009070316524829859_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>반대로 얕은 외가격 180풋의 시가는 2.96이었지만 종가는 1.17에 불과했다.



뉴욕증시 급락 여파로 국내 증시가 갭하락 출발했고 이에 따라 개장 초에는 풋옵션이 강세를 보였지만 장 후반으로 가면서 콜옵션이 기세등등한 모습을 보인 것.



전일 대비 2.5% 이상 급등 출발했던 VKOSPI 지수도 꾸준히 상승폭을 줄인 끝에 3.2% 급락하며 거래를 마쳤다.



외가격 콜의 미결제약정은 감소세가 두드러졌다. 특히 얕은 외가격 185와 187.5콜의 미결제약정이 감소했다. 등가격 182.5콜의 미결제약정도 감소했다. 반면 외가격 풋의 미결제약정은 행사가 165 이하의 먼 외가격 옵션을 제외하고 일제 증가했다.



지수가 극심한 변동성을 보인 탓에 얕은 외가격 콜의 거래량은 대부분 100만계약을 넘었다. 가장 많은 거래가 이뤄진 187.5콜의 거래량은 167만4398계약이었다. 풋에서는 125만1893계약을 달성한 175풋의 거래량이 가장 많았다.



행사가 190콜의 미결제약정은 1만9000계약 이상 증가했다. 190콜의 누적 미결제약정은 20만계약을 넘어섰다. 반면 195콜의 미결제약정은 3만계약 이상 급감해 대조를 이뤘다.



풋에서는 행사가 172.5 옵션의 미결제약정이 6만8541계약 급증했다. 반면 가장 먼 외가격인 152.5풋의 미결제약정은 3만5542계약 줄었다.



등가격 182.5콜은 전일 대비 0.26포인트(12.75%) 오른 2.30으로 거래를 마쳤다. 장중 저가는 0.94, 고가는 2.42였다.



182.5풋은 0.85포인트(-29.82%) 하락한 2.00으로 거래를 마쳤다. 장중 저가는 2.00, 고가는 4.95였다.