IRS, 미국 따라 스티프닝

CRS, 1년기준 오퍼만

스왑시장이 특별한 이슈없이 조용하다.

다만 IRS가 선물대비 비드가 강한 편으로 전일 미국시장과 비슷한 커브 스티프닝을 연출하고 있다. CRS는 호가가 거의 없는 상황이다.

18일 오전 11시15분 현재 IRS는 3년물까지 2bp가량 하락하고 있다. 반면 5년 이상 구간에서는 1bp정도 하락세다. IRS 1년물이 전일대비 2bp 떨어진 3.03%를, 2년물이 3bp 하락한 3.74%를 기록중이다. 반면 IRS 5년물은 전장대비 1bp 내린 4.13%를 기록하고 있다.

이에 따라 본드스왑 스프레드도 5bp 정도 축소되는 양상이다.

CRS는 10년이하 구간에서 일제히 5bp 하락세다. CRS 1년물이 0.10%를, 3년물이 1.65%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 소폭 벌어지는 모습이다. 1년물 기준으로 전일 -291bp에서 -293bp로, 3년물 기준으로 전일 -232bp에서 -236bp로 진행중이다.

복수의 외국계은행 스왑딜러들은 “IRS가 선물대비 비드가 좀 강한 편이며 커브만 미국시장 따라 조금 스티프닝해지는 정도”라며 “CRS도 1년기준 오퍼가 조금 나오는 정도로 거래는 아직 없는 것 같다”고 말했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr