금감원, 10월부터 은행 외환결제 리스크관리 강화

[아시아경제 김현정 기자] 국내은행들의 외환결제 관련 리스크관리가 국제 지침 수준으로 대폭 강화된다. 10월부터 은행들은 외환결제와 관련된 위험 인식이나 측정을 위한 관리체제를 구축해 운영하게 된다.

금융감독원은 17일 바젤은행위원회(BCBS)가 지난 2월 발표한 '외환결제관련리스크 관리 감독지침' 개정안에 맞춰 '외환결제관련리스크 관리 모범규준'을 제정, 오는 10월1일부터 시행한다고 밝혔다.

외환결제 위험 관리는 2008년 글로벌 금융위기 이후 외환거래 상대방이 파산할 경우에 대비하기 위해 전 세계적으로 강화되는 추세다. 바젤은행위원회(BCBS)는 지난 2월 '외환결제관련 리스크 관리 감독지침' 개정안을 발표했으며, 금감원은 3월부터 국내은행과 함께 태스크포스(TF)를 구성해 국내 적용방안을 논의해왔다.

금감원은 모범규준을 통해 관련 리스크를 줄이고 은행이 리스크를 모니터·통제할 수 있는 관리체제를 구축·운영하도록 했다. 은행에서는 이사회가 외환결제 리스크 관리에 대한 최종 책임을 지며 관리체제를 승인하고 경영진의 리스크 관리 활동을 감시하게 된다.

은행들은 원금 리스크 관리를 위해 CLS 외환동시결제(PvP) 시스템을 최대한 활용한다. 이 시스템은 세계 주요 은행들이 시차에 상관없이 외화자금을 동시에 결제할 수 있도록 만든 시스템이지만 국내은행의 사용이 저조한 것으로 알려졌다.

금감원은 이와 함께 외환동시결제방식을 이용하지 않는 거래에 대해서는 거래 상대방별 한도 준수 여부를 모니터하고, 동일 거래상대와 다수의 거래를 맺을 경우 상계계약(매도금액과 매입금액간 차액 결제)을 통해 결제금액을 줄이도록 했다.

은행들은 또 외환결제 실패 시 발생할 수 있는 유동성 부족에 대비해 정기적으로 스트레스 테스트를 실시하고 비상조달계획도 마련해야 한다. 이와 함께 금감원은 은행이 내부자본 적정성 평가·관리시 외환결제 리스크도 포함하도록 했다.

임채율 금감원 외환총괄팀장은 “모범규준이 시행되면 국내은행들의 외환건전성이 좋아질 것으로 기대한다”며 “하반기 중 은행들의 준비상황을 점검하겠다”고 말했다.

김현정 기자 alphag@