IRS베어스팁 비디시..본드스왑5년 7일만정상

CRS 거래없이 호가만 상승..비드우위

[아시아경제 김남현 기자] 스왑시장이 전반적으로 거래가 한산하다. IRS금리는 상승세로 커브도 스티프닝되고 있다. 비드가 전반적으로 우위다. 반면 채권현물이 플래트닝되고 있어 본드스왑이 5년이상 장기구간에서 타이튼되고 있다. 반면 3년이하구간에서는 와이든 되는 모습이다.

특히 본드스왑5년이 파를 기록하며 재차 정상화되고 있다. 지난 11일에도 4.5bp를 기록해 지난해 10월18일 6bp를 기록한이후 5개월만에 정상수준을 기록한바 있다.

CRS금리는 소폭 상승하고 있다. 비드가 나오고 있지만 거래없이 스크린상 상승세라는 지적이다.

22일 오전 10시58분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 2년이상구간에서 1~2.5bp씩 상승세다. IRS 1년물이 전장대비 보합인 3.68%를 기록하고 있는 반면, 3년물이 1bp 올라 3.96%를, 5년물도 2bp 오른 4.12%를 나타내고 있다. IRS 10년물은 전일비 2.5bp 상승해 4.35%를 보이고 있다. 본드스왑은 채권플래트닝, 스왑스티프닝에 따라 장기구간이 타이튼되고 있는 반면 단기구간은 와이든되고 있다. 특히 5년물이 파로 정상화됐다.

CRS는 전구간에서 2.5bp씩 상승세다. CRS 1년물이 2.42%를, 3년물이 2.75%를, 5년물이 3.06%를 보이고 있다.

스왑베이시스는 확대하루만에 축소반전하고 있다. 1년물이 전장 -128bp에서 -126bp를, 3년물이 전일 -122bp에서 -121bp를, 5년물 또한 전일 -106bp에서 -105bp를 기록중이다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 1~2bp 정도 상승세다. 채권현선물대비 비드가 우위다. 커브는 약간 스티프닝되고 있다. 채권플래트닝과 반대여서 본드스왑이 5년이상에서 타이튼되고 있다. 특히 5년물은 파를 기록하고 있다. 반년 3년까지는 약간 와이든되는 모양”이라며 “CRS는 2~3bp 정도 오른 것으로 스크린에 나오고 있다. 다반 보합정도 비드라 거래없는 호가로 보인다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “스왑시장이 전반적으로 거래가 한산하다. IRS가 2년, 3년, 5년 구간으로 비드가 많다. 채권선물과 관계없이 2bp 정도 올랐다. CRS는 비드가 나와서 금리수준을 살짝 올려놓은 수준”이라고 말했다.

김남현 기자 nhkim@