IRS플랫, 단기쪽비드..CRS↓ 에셋스왑+중공업

장막판 일본지진소식..미쳐 반영못해 추가하락할듯

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 보합권에서 혼조를 보였다. 개장초 하락세로 출발했지만 전일 급락에 따른 숏손절이 마무리되면서 안정을 찾는 모습이었다. 단기쪽으로는 여전히 비드가 많았다. 이에 따라 커브도 플래트닝흐름을 지속했다.

CRS금리도 하락했다. 장중 급락했던 금리가 일부 되돌려지는 양상이었다. 원·달러환율이 상승하면서 2~3년구간으로 중공업 물량이 나왔고, 5년쪽에서는 에셋스왑물량이 있었다.

본드스왑은 5년구간이 플러스로 돌아서는등 중장기물 위주로 타이튼됐다. 스왑베이시스는 이틀연속 확대됐다.

스왑딜러들은 장마감 무렵 일본지진소식이 전해졌지만 미처 반영되지 않고 장이 끝났다고 전했다. 마감후에도 스왑금리는 물론 채권금리까지 2~3bp 추가로 하락해 거래가 이뤄지고 있다고 밝혔다. 안전자산선호심리로 인해 채권과 스왑금리가 추가로 떨어질 가능성이 있다고 전망했다.

<제공 : 마켓포인트>";$size="550,145,0";$no="2011031116431994565_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>
11일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 보합권 혼조를 보였다. 오전중 소폭하락에서 오후장 상승등 등락을 오갔다. IRS 1년물과 5년물이 전장대비 1bp씩 상승한 3.65%와 4.09%를 기록했다. 반면 IRS 3년물이 어제보다 0.5bp 내린 3.92%를 나타냈다.

본드스왑은 5년구간이 플러스로 반전하는등 장기물 위주로 축소됐다. 2년물이 전장 5bp에서 6bp를, 3년물이 전일 22bp에서 23bp를, 5년물이 어제 -2bp에서 4bp를, 10년물이 전장 -15bp에서 -11bp를 보였다. 반면 1년물이 전일과 비슷한 8bp를 나타냈다.

CRS는 전구간에서 6.5~15.5bp씩 급락했다. CRS 1년물이 전일대비 6.5bp 떨어진 2.35%를 기록했다. CRS 3년물이 어제보다 11.5bp 급락한 2.70%를, 5년물이 11bp 하락한 3.11%를 보였다.

스왑베이시스는 10bp가량 벌어지며 이틀연속 확대됐다(1년물 기준). 1년물이 전장 -123bp에서 -130bp를, 3년물이 전일 -111bp에서 -123bp를, 5년물이 어제 -86bp에서 -100bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS 단기쪽이 여전히 비드가 강한 가운데 큰 움직임이 없었다. 다만 장마감무렵 터진 일본 지진으로 장이 끝나고 금리가 많이 하락하고 있다. 채권금리도 종가보다 2~3bp씩 추가로 떨어지는 모습이다. IRS커브도 플래트닝을 보였다”며 “CRS는 장중 금리가 크게 빠졌다가 낙폭을 축소한 모습이다. 5년테네에 에셋스왑이 2~3년구간으로는 중공업물량이 나왔기 때문이다. 다만 CRS금리 또한 일본지진으로 인해 추가하락할 가능성이 높아졌다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS 전일 강세가 어느정도 정리되는 모습이었다. 다만 전반적으로 전일 급격한 강세에 따른 숏정리 매물이 남아있는 듯한 흐름이었다. CRS금리도 크게 하락후 낙폭을 줄이는 모습이었다. 원·달러 상승에 따라 중공업물량이 나왔었다”며 “장막판 일본 지진소식이 전해졌지만 장이 미쳐 반영을 못한 모습이다. 스왑금리가 많이 하락할 개연성이 높아 보인다”고 말했다.



김남현 기자 nhkim@