스왑하락 증시약세..IRS플랫, CRS 업체물량

본드스왑 제자리..스왑베이시스 단기중심 10bp 이상 와이든

[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 일제히 하락하고 있다. 증시가 약세가 영향을 미치는 모습이다. IRS금리 하락폭이 채권금리 하락폭과 비슷하다. 커브도 플래트닝되고 있다. CRS는 원·달러환율 급등으로 업체물량이 나오며 1~3년구간 매도압력이 강한 편이다. 오퍼우위를 보이고 있다.

본드스왑은 별다른 변화가 없고, 스왑베이시스는 단기구간을 중심으로 크게 벌어지고 있는 양상이다.

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22일 오전 11시8분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2.5~4.5bp씩 하락세다. IRS 1년물이 전장대비 2.5bp 내린 3.59%를, 3년물이 3.5bp 내려 4.00%를 기록중이다. IRS 5년물 또한 어제보다 4.5bp 하락한 4.18%를 나타내고 있다. 본드스왑은 별다른 변화가 없다.

CRS는 전구간에서 7.5~17.5bp씩 하락세다. CRS 1년물이 전장보다 17.5bp 급락한 2.14%를, 3년물도 12.5bp 떨어진 2.75%를 보이고 있다. CRS 5년물은 전일비 7.5bp 하락한 3.15%를 기록중이다.

스왑베이시스는 단기물을 중심으로 10bp 이상 확대되며 나흘연속 벌어지고 있다. 1년물이 전장 -130bp에서 -145bp를, 3년물이 전일 -116bp에서 -125bp를, 5년물이 어제 -100bp에서 -103bp를 기록중이다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS금리가 4bp 정도 하락세다. 채권 하락폭과 비슷한 모습이다. 앞쪽보다는 뒤쪽구간이 좀더 눌려 1bp 정도 플래트닝되고 있다”며 “CRS는 원·달러급등으로 업체물량이 나오면서 급락세다. 주로 1~3년테너로 매도압력이 강하다. 증시약세도 심리적 영향을 끼친 모습”이라고 전했다.

그는 “스왑과 채권움직임이 비슷해 본드스왑은 큰변화가 없다. 스왑베이시스는 1-3년기준으로 10bp에서 15bp 정도 와이든됐다”고 덧붙였다.

은행권의 한 스왑딜러도 “CRS가 원·달러환율이 오르면서 오퍼우위 분위기다. IRS는 증시조정으로 강세로 돌았다. 커브도 약간더 플랫되고 있다”고 말했다.



김남현 기자 nhkim@