[뉴욕채권] 강세..무디스 아일랜드 강등 경고

[아시아경제 김남현 기자] 미국 국채금리가 하락(가격상승)했다. 특히 10년만기 국채금리는 1주일만에 가장 큰 폭으로 떨어졌다. 세계 3대 신용평가사중 하나인 무디스가 아일랜드의 신용등급을 큰폭으로 강등시킬 것으로 예상되면서 안전자산선호심리가 커졌기 때문이다.

350억달러어치의 2년만기 입찰에서 평균치보다 높은 수요가 몰렸다. 이에 따라 2년만기 국채금리도 떨어졌다. 미 연준(Fed)은 83억달러어치의 국채를 매입했다.

[표] 미국 10년만기 국채금리 추이 <제공 : 마켓포인트>

22일(현지시간) 오후 5시2분 현재 뉴욕채권시장에서 10년만기 국채금리가 지난주말대비 7bp 내린 2.80%를 기록했다. 2년만기 국채금리도 전장대비 4bp 내려 0.47%를 나타냈다. 이는 지난 12일이후 가장 낮은 기록이다. 30년만기 국채금리 또한 전장비 4bp 하락한 4.21%를 보였다. 한때 4.17%까지 내리며 지난 9일이후 최저치를 기록했다.

무디스는 아일랜드가 유로존과 IMF로부터 구제금융을 받더라도 수단계 등급하향이 불가피하다고 밝혔다. Dietmar Hornung 프랑크푸르트 주재 무디스 애널리스트는 금일 이메일을 통해 “구제금융이 은행의 우발적 부채부담을 가중시킬것”이라며 “아일랜드의 신용등급 Aa2가 등급하향을 논의했던 지난달보다 수단계 하락할 가능성이 높다”고 밝혔다. 아일랜드는 전일 유로존 등으로부터 구제금융을 받기로 합의한바 있다. 무디스는 950억유로(미화 1290억달러)가 될 것으로 예상했다. 아일랜드의 정치불안도 가중되고 있다. 이에 따라 Brian Cowen 아일랜드 수상은 내년 예산안이 통과된 직후인 내년초 선거를 실시하겠다고 밝혔다.

미 재무부가 실시한 2년만기 국채입찰에서 낙찰금리가 0.52%를 기록했다. 이는 블룸버그가 프라이머리딜러(PD)를 대상으로한 예측치 0.539%보다 낮은 수준이다. bid-to-cover율은 3.7을 기록했다. 최근 10번의 입찰에서 평균치는 3.253을 보였었다. Rohit Garg 뉴욕주재 BNP파리바 채권스트레지스트는 “2년물 입찰이 매우 잘됐다. 낙찰금리도 매우 훌륭했다”고 평가했다. 미 재무부는 익일 5년물 350억달러를, 24일 7년물 240억달러를 각각 입찰할 예정이다.

Fed는 익일 2012년 7월만기물부터 2040년 2월만기물까지 매입을 실시할 예정이다. Fed는 지난 3일 경제회복과 인플레유도를 위해 정책금리를 사실상 제로수준으로 유지하면서 내년 6월까지 6000억달러규모의 2차 양적완화계획을 발표한바 있다.

모간스탠리는 TIPS에 대한 투자등급을 기존 underweight에서 overweight로 상향조정했다. Jeff Applegate 모간스탠리스미스바니 투자부문 대표는 “QE2가 인플레를 기대하게 했다, 상품가격에 대한 상승이 가능할 것으로 보임에 따라 물가채가 아웃퍼폼할 가능성이 있다”고 평가했다.

김남현 기자 nhkim@