IRS 커브 스티프닝, 현물보다 상승세

CRS 오퍼 우세 금리 상승, CTI 파산 불가피 소식 베이시스 급락

IRS 커브가 전일과 같이 스티프닝을 보이고 있다. CRS 금리는 라이어빌리티스왑이 잠잠해진 가운데 오퍼가 우세를 보이며 상승세를 나타내고 있다. 특히 스왑베이시스는 미국 CTI가 파산이 불가피하다는 소식에 급락세다.

16일 오후 1시 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 3년이하 단기구간에서 2~4bp 상승세다. 반면 4년이상 구간에서는 5bp 정도 올랐다. IRS 1년물이 전장대비 2bp 상승한 2.93%를 기록중이고, 3년물도 전일보다 4bp 올라 3.80%를 나타내고 있다. 5년물 또한 전일비 5bp 오른 4.03%로 거래되고 있다.

CRS도 2년이상 10년이하 구간에서 전일보다 10bp 하락했다. CRS 3년물이 1.60%를, 5년물이 2.15%를 기록중이다. 반면 CRS 1년물은 전장대비 20bp 상승한 0.50%를 나타내고 있다.

스왑베이시스도 2-10년 구간에서 벌어지고 있다. 3년물 기준으로 전일 -205bp에서 -220bp를, 5년물 기준으로 전장 -172bp에서 -188bp를 나타내고 있다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS가 5년이하구간에서 스티프닝으로 진행중이다. 강도는 다소 약화되는 느낌이지만 추가 스티프닝 진행이 예상된다”며 “전반적으로 현물금리보다 소폭 추가 상승하는 모습”이라고 말했다. 이어 그는 “CRS는 전테너에 걸쳐 10bp정도 하락하고 있다”며 “최근 일련의 외화채 발행에도 불구하고 부채스왑물량이 별로 보이지 않음에 따라 오퍼가 약간 보이는 정도”라고 전했다.

또 다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS 커브가 스티프닝으로 진행되고 있으며 CTI의 구제금융 불가 및 파산소식으로 베이시스가 급락하고 있다”며 “시장에 3년 에셋스왑설도 나오고 있는 중”이라고 밝혔다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr