비이자영업수익은 은행에 오히려 '독'

리스크 관리 위해 비이자영업 리스크 관리 강화해야

은행들이 예대업무인 이자영업을 벗어나 비이자 영업으로 업무범위를 넓혀가고 있지만 비이자영업수익이 오히려 은행 시스템의 위험성을 높이고 있다는 분석이 나왔다.

한국은행 금융경제연구원 김기호 과장은 11일 '은행의 비이자영업 확대와 시스템 위협'이라는 보고서를 통해 최근들이 비이자영업 확대는 이전과 달리 은행 시스템 위험에 부정적 영향을 미치고 있으며 이는 은행의 비이자영업에 대한 의존도가 최근 과도해졌을 가능성이 크다는 것을 의미한다고 밝혔다.

이 보고서에 따르면 은행의 시스템 위험은 신용카드 사태 당시 높아졌다가 이 후 낮아졌고 최근 들어 다시 높아진 것으로 나타났다.

또 영업수익에서 차지하는 비이자영업 각 부문의 수익비중이 개별은행의 총자산이익률과 자기자본이익률에 미친 영향을 보면 외환.파생상품 수익은 부(-)의 영향을 미치는 반년 신탁수익은 정(+)의 영향을 미쳤다.

또 신용카드 수익과 유가증권 매매 수익의 경우 위험을 조정하기 이전의 자기자본이익률에는 정(+)의 영향을 미쳤지만 위험을 조정한 이 후에는 부(-)의 영향을 미치는 것으로 추정됐다.

김 과장은 "시중은행의 작년 비이자영업수익비중이 전년대비 30%포인트 이상 급등한 80.4%에 달하고 있는데다 자본시장통합법 시행 이 후 파생상품과 유가증권 매매 등을 중심으로 비이자영업이 확대될 것으로 예상된다"고 말했다.

그러나 김 과장은 "2000년대 들어와 비이자영업이 이익을 제고하고 위험이 낮다는 인식이 바뀌어 자금조달면에서의 위험노출, 거래상대방 위험 증가 등을 지적하는 분석이 제기되고 있다"며 "은행들이 비이자 영업에 대한 위험관리를 강화할 필요가 있다"고 강조했다.


박성호 기자 vicman1203@asiae.co.kr