IRS 커브, 미국시장 영향 플래트닝

CRS 환율 하락 여파 하락

스왑시장 금리가 하락세로 마감했다.

IRS는 미국시장 영향으로 지난주 금요일과 같이 커브가 플래트닝을 연출했다. 고점이라는 인식과 함께 국채선물 강세 영향을 받은 때문이다. CRS는 환율하락과 이에 따른 FX스왑 하락 여파가 컸다.

1일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 5년물 이상 구간에서 지난주말보다 4bp 이상 하락했다. IRS 5년물이 전거래일보다 4bp 떨어진 3.78%로 장을 마쳤다. 10년물도 전일비 5bp 내린 4.03%를 기록했다. 반면 1년물이 전장대비 1bp 떨어진 2.78%를, 3년물이 2bp 하락한 3.55%를 나타냈다.

CRS는 전구간에서 10bp 이상 하락했다. 서울외환시장에서 원·달러 환율이 17.8원이나 떨어진 1237.40원으로 마감한 영향을 받았다. FX스왑도 지난주말 -1.65에서 -2.40으로 장을 마쳤다.

CRS 1년물이 전일대비 15bp 내린 0.05%를 기록한데 이어, 3년물과 5년물이 전장대비 나란히 12bp 떨어진 0.85%와 1.60%를 나타냈다. 스왑베이시스는 -273bp를 기록해 전일 -259bp에서 14bp가량 더 벌어졌다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS가 커브 고점인식과 함께 전반적으로 미국시장 영향을 받는 것 같다”며 “지난주말에 이어 오늘도 커브가 플래트닝을 연출했다”고 말했다.

또 다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS가 최근에 커브모양이나 방향성이 미국쪽 움직임대로 따라가고 있다”며 “CRS는 1년물 중심으로 거래가 있었을뿐 비교적 조용히 마감했다”고 전했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr