IRS, 선물따라 강세

CRS 거래 한건 들리지 않을 정도 한산

IRS가 국채선물 강세에 힘입어 하락하고 있다. 또한 5년 이하 구간 커브가 소폭 플래트닝을 연출중이다. 다만 채권시장이 스왑시장만큼 하락하지 않아 3년 이상 구간 본드스왑 스프레드가 1~2bp가량 와이드닝되고 있다.

CRS는 거래소식이 한건도 들리지 않을 정도로 한산하다.

1일 오전 11시30분 현재 스왑시장에 따르면 IRS 5년 이상 구간에서 전일대비 4~5bp 하락세다. 5년물이 지난주말보다 5bp 떨어진 3.77%를 기록하고 있다. 반면 1년물이 전장대비 1bp 내린 2.78%로, 3년물이 3bp 떨어진 3.54%로 거래되고 있다.

같은시간 채권선물시장에서 3년물 국채선물은 전거래일 대비 15틱 상승한 111.05로 거래되고 있다.

CRS는 지난주말 대비 일제히 보합을 기록중이다. 1년물이 0.20%, 3년물이 0.97%, 5년물이 1.72%를 나타내고 있다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS가 선물따라 강세를 연출하고 있다”며 “커브는 전주말에 이어 5년 이하 구간에서 소폭 플래트닝되고 있다”고 말했다. 그는 이어 “미 채권시장 강세와 플래트닝에 따른 영향으로 보인다”고 덧붙였다.

또 다른 외국계 은행 스왑딜러도 “CRS가 거래한건 들리지 않을 정도로 조용하다”며 “IRS만 선물따라 4~5bp 하락해있는 상태”라고 말했다. 그는 또 “그동안 커브가 급하게 스티프닝된데 대한 반작용 모습으로 전체적인 이자율시장이 레인지에 갖힌 모습이라 스왑도 그리 활발하진 않아 보인다”고 전했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr