글로벌 은행, 유동자본비율 완화한다

[아시아경제 조윤미 기자] 글로벌 은행 규제당국이 은행들에 더 많은 유동자본을 보유하도록 하는 새로운 은행법을 완화할 방침이다.

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 6일 바젤은행감독위원회(BCBS)는 금융 위기에 대처하기 위해 은행의 최저 자본비율을 7%까지 늘리는 방안을 담은 바젤Ⅲ 협약에 대한 은행의 반발을 감안해 규제를 완화키로 했다.

유동성커버리지비율(LCR)로 알려진 해당 규제안은 은행들이 지난 2008년 리먼브러더스 사태와 같은 유사한 금융위기 발생시 30일간 견딜 수 있는 충분한 유동자본을 보유하는 방안을 담고 있다.

LCR은 오는 2015년까지 공식적으로 효력을 발휘할 예정이지만 은행들은 이미 해당 조건에 맞추기 위해 대량의 현금과 국채를 축적해오고 있다고 애널리스트들은 전했다.

이에 은행들은 바젤Ⅲ 협약으로 인해 소비자나 기업에 대한 대출이 급감할 수 있다고 반발하고 나섰다. 강화된 규정에 맞추기 위해 은행들이 더 많은 자본을 비축함으로써 소비자나 기업들에 제공할 수 있는 자금의 양이 줄어든다는 이유에서다.

FT는 이미 이로 인해 은행의 대출억제 효과가 이어지고 있다고 전했다.

JP모건이 발행한 보고서에 따르면 LCR 규정을 적용할 경우 지난해 말 기준 28개 유럽은행의 총 유동성 부족액은 4930억 유로(6950억 달러)에 달한다. 특히 유동성 부족이 가장 심각한 프랑스 대표은행 BNP파리바스, 소시에테제너럴, 크레딧에그리꼴 등 세 곳의 총 유동성 부족액은 1730억 유로에 달한다.

JP모건 애널리스트들은 "유럽 은행들이 내년까지 수입의 평균 12%를 자본 비축에 사용해야 한다면 LCR은 은행들에 가장 '고통스러운 규제안'이 될 것"이라고 평가했다.

이는 글로벌 은행 자격요건인 5% 자본비축에 비교해도 높은 비율이고, 지난 6월 미국 금융개혁법안(도드 프랭크 법안)에 따라 글로벌 은행 7%에 미국 대형 은행들은 추가로 자기자본을 3%포인트 가량 추가 조달해야 한다는 것보다도 높은 수준이다.

JP모건의 유럽부문 키안 아보우호세인 애널리스트는 "이 같은 규제 방안은 은행 당국의 규제 초점이 자산 리스크에서 유동성 리스크로 빠르게 이동하고 있는 것"이라고 설명했다.

BCBS 내에서도 LCR에 대해 완화해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

바젤위원회 관계자는 "미국, 유럽 은행 규제 당국들은 이번 규제완화를 통해 은행들이 충적해야 할 자본액이 줄어들 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

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조윤미 기자 bongbong@