IRS불플랫, 역외페이 채권강세못쫓아..CRS↑ 막판페이

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 하락했다. 커브는 플래트닝됐다. 장중 오퍼가 많았지만 장막판 3년과 5년구간으로 역외 페이가 지속됐기 때문이다. 거래가 확정되진 못했지만 CD경과물이 5~6bp 높게 테핑된것도 단기물에 영향을 미쳤다.

CRS금리는 상승했다. 개장초에는 중공업물량이 나오며 10bp 가량 하락하는 모습을 보이기도 했다. 본드스왑은 별다른 변화가 없었다. 스왑베이시스는 이틀연속 축소됐다.

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15일 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 0.5~2.7bp씩 하락했다. IRS 1년물이 전장대비 0.5bp 떨어진 3.59%를 보였고, 3년물이 1.7bp 내려 4.05%를, 5년물이 2.2bp 내린 4.24%를 나타냈다.

본드스왑은 별다른 변화가 없었다. 1년물이 전장과 같은 2bp를, 2년물이 전일 -6bp에서 -5bp를, 3년물이 어제 11bp에서 10bp를 기록했다. 또 5년물이 전일과 같은 -22bp를, 10년물이 전장 -30bp에서 -31bp를 보였다.

CRS는 전구간에서 2.5bp씩 상승했다. CRS 1년물이 2.42%를, 3년물이 2.95%를, 5년물이 3.30%를 기록했다.

스왑베이시스는 3~5bp 정도 축소되며 이틀연속 타이튼됐다. 1년물이 전장 -120bp에서 -117bp를, 3년물이 전일 -114bp에서 -110bp를, 5년물은 전장 -99bp에서 -94bp를 보였다.

외국계은행 한 스왑딜러는 “CRS상승세로 마감했다. 장중 하락과 상승을 반복하다 막판 페이가 많이 나왔기 때문이다. IRS도 장중 오퍼가 많다가 장막판 3년과 5년쪽 페이가 많이 나와 선물 상승을 다 반영하지 못했다. 역외는 페이를 지속하는 모습이었다”며 “본드스왑도 결국 스왑이 덜 밀려 좁혀진 흐름”이라고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS커브가 2bp 정도 플래트닝됐다. 본드스왑도 별다른 변화가 없었다”며 “CRS는 아침에 중공업물량으로 하락했다가 다시 올랐다”고 말했다.

김남현 기자 nhkim@