CRS 보합권 반등, 환개입+FX스왑바이

IRS금리 하락반전, 채권선물연동..스왑베이시스 축소반전, 본드스왑 타이튼

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 오후장들어 보합권까지 반등하며 마감했다. 원·달러환율에 대한 개입과 함께 FX스왑쪽에서 바이물량이 나왔기 때문이라는 분석이다. 오전장중에는 규제설등 요인에 따라 5bp 가량 하락했었다.

IRS금리도 오전 상승에서 하락반전하며 장을 마쳤다. 채권현선물시장에 연동한 흐름이다. 다만 채권현물이 상대적으로 강해 본드스왑이 장기물구간을 중심으로 좁혀졌다. 스왑베이시스 또한 오전장 확대에서 소폭 축소세로 반전했다.

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10일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 0.5~2bp씩 하락했다. 오전중에는 1~2bp씩 상승세를 보인바 있다. IRS 1년물이 전장대비 0.5bp 내린 3.12%를, 3년물과 5년물이 각각 1.5bp씩 떨어진 3.63%와 3.86%를 기록했다. IRS 10년물도 어제보다 2bp 떨어져 4.16%를 나타냈다.

본드스왑은 오후장들어 1~6bp 정도 축소됐다. 1년물이 전장 -2bp에서 -1bp를, 2년물이 전일 -16bp에서 -14bp를, 3년물이 어제 7bp에서 12bp를 기록했다. 5년물도 전일 -26bp에서 -21bp를, 10년물 또한 어제 -40bp에서 -34bp를 보였다.

CRS는 전구간에서 보합세를 보였다. 오전중에는 5bp씩 떨어졌었다. CRS 1년물이 1.40%를, 3년물이 1.92%를, 5년물이 2.50%를 보였다.

스왑베이시스는 1~2bp정도 축소반전하면서 이틀연속 축소세를 이어갔다. 오전중에는 확대된바 있다. 1년물이 전장 -173bp에서 -172bp를, 3년물이 전일 -172bp에서 -171bp를, 5년물은 전일 -137bp에서 -136bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS금리가 1~3bp 정도 하락했다. 움직임이 채권현선물에 비해 적다. CRS금리는 아침에 하락했다 보합세로 마감했다. 원·달러개입과 FX스왑 바이물량 때문으로 보인다”며 “스왑베이시스는 1~2bp 정도 좁혀졌고, 본드스왑은 채권현물이 상대적으로 강해 3~5bp 타이튼됐다. 스왑쪽 움직임이 적어 채권동향에 따라 본드스왑도 왔다갔다 하는듯 싶다”고 전했다.

김남현 기자 nhkim@