英 BOE, 은행 담보자산 자체 평가

[아시아경제 공수민 기자] 영국 중앙은행인 영란은행(BOE)이 시중은행 자산에 대한 자체적인 리스크 평가에 나설 전망이다. 더 이상 신용평가사의 투자등급에만 의존하지 않겠다는 것이다.

17일(현지시간) 공개된 문서에 따르면 BOE는 자산유동화증권(ABS)을 담보로 제공받을때 단지 그들의 투자등급에 의존하지 않고, 세부적인 사항을 고려할 것이라고 밝혔다. BOE는 ABS를 담보로 대출을 원하는 은행들의 재무건전성에 대한 자세한 정보를 얻기 위해 주택담보대출비율(LTV)이나 디폴트율과 같은 정보를 제공하도록 요구할 계획이다.

또한 증권화되지 않아 투자등급이 없는 자산도 대출 담보로 받아들일 수 있다고 밝혔다. 즉, 은행들에 자산 증권화를 강요하지 않고 증권화되지 않은 자산을 담보로 대출을 제공한다는 것이다. 이를 통해 BOE는 시중 은행들에 더 손쉽게 유동성을 제공할 수 있게 된다.

금융위기가 발생한 이후 BOE는 유동성 공급을 늘리기 위해 공급 방식을 바꾸는 등의 변화를 꾀했다. 덕분에 영국 시중은행은 담보 가치를 웃도는 추가 보전을 요구하거나 벌칙성 금리를 적용해 위기 전보다 더 넓은 범위의 담보를 제공하고 대출을 받을 수 있게 됐다. 또 위기 전보다 대출 기간도 늘어났다.

파이낸셜타임스(FT)는 BOE의 이 같은 움직임은 BOE가 금융위기를 겪으면서 수많은 신용리스크 평가 경험을 쌓았으며, 이를 통해 자체 리스크 평가 능력에 자신감을 얻었기 때문이라고 설명했다.

다만 이 같은 변화가 그리스 국채를 받아들이겠다는 것을 의미하는 것은 아니라고 전했다. 지금껏 BOE는 대출 담보로 'AA-' 등급 이상인 주요10개국(G10)의 국채만을 수용해 왔다. 이는 국제신용평가사 스탠더드앤푸어스(S&P)가 부여한 그리스의 국채 등급 'BBB+'보다 4단계 높은 수준이다. 또한 이는 무디스가 부여한 그리스 국채 등급보다 2단계 높다.

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공수민 기자 hyunhj@asiae.co.kr