IRS 플래트닝 되돌림, 1년물 중심 차익실현 매물

CRS 1년물만 장막판 오퍼, 거래도 호가도 없이 조용

IRS 커브가 플래트닝에서 소폭 스티프닝으로 돌아섰다. 미국 고용시장지표 개선을 계기로 1년물을 위주로 한 페이 포지션에 대한 차익실현 물량이 나왔기 때문이라는 분석이다. 반면 CRS는 1년물로만 장막판 오퍼가 출회됐을 뿐 거래도 호가도 없이 조용했다.

10일 스왑시장에 따르면 IRS 금리가 3년물을 기준으로 단기물은 하락 장기물은 상승으로 엇갈렸다. IRS 1년물이 지난주말보다 5bp 떨어진 3.27%를 기록했고, 2년물도 전장비 1bp 내린 3.92%로 장을 마감했다. 반면 5년물은 지난주말보다 2bp 오른 4.33%를 기록했다.

CRS는 2년이상 10년이하 구간에서 일제히 보합세다. CRS 3년물이 2.55%를, 5년물이 3.05%를 기록했다. 반면 CRS 1년물은 전장보다 5bp 떨어진 1.05%로 장을 마쳤다.

스왑베이시스는 단기구간에서 보합세를 기록한 반면 장기구간은 확대되는 모습이었다. 1년물과 3년물 기준으로는 각각 전장과 같은 -222bp와 -162bp를, 2년물 기준으로는 전장 -188bp에서 -187bp를 기록했다. 반면 5년물 기준으로는 지난주말 -126bp에서 금일 -128bp를 나타냈다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “스왑시장이 워낙 조용한 가운데 CRS금리는 1년짜리만 장막판 국내 투신사를 중심으로 오퍼가 들어오면서 소폭하락했다”며 “IRS는 미국 고용시장지표 개선과 단기간 금리 상승에 따른 반발매도성 캐리 차익실현 물량이 1년물을 중심으로 나오면서 커브가 스티프닝됐다”고 전했다.

그는 이어 “스왑시장도 익일로 예정된 금통위를 관망하는 모습이어서 금통위 이후에나 방향을 잡을 가능성이 높다”고 전했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr