IRS, 플리트닝 멈칫 제한적 움직임

CRS, 짧은쪽 되돌림·긴구간 라이어빌리티 발행설 영향

IRS시장에서 최근 지속됐던 커브 플래트닝이 멈춰섰다. 레벨상으로 짧은쪽 스왑에서 이미 CD금리가 상승할 가능성을 반영하고 있다는 인식이 퍼짐에 따라 커브상 움직임도 제한적이었다.

CRS 역시 단기구간에서는 전일까지 통화스왑 금리 하락했던 부분을 소폭 되돌리는 선에서 마감했다. 장기구간에서는 라이어빌리티 발행설과 FX스왑시장 영향 등을 받았다.

10일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 채권금리 변동과 비슷하게 전구간 2bp에서 3bp 상승하며 마감했다. IRS 1년물과 3년물 금리가 전장대비 2bp 상승한 3.05%와 3.82%를 기록했다. IRS 5년물은 전일대비 3bp 상승한 3.98%를 기록했다.

CRS는 1년물을 제외하고 전일대비 일제히 10bp 상승했다. CRS 3년물이 1.35%로 장을 마쳤다. CRS 1년물만 전일대비 5bp 오른 0.30%를 기록했다.

스왑베이시스도 일제히 축소됐다. 1년물 기준으로 -275bp를 기록하며 전일 -278bp보다 소폭 축소됐고 3년물도 -245bp를 나타내며 전장 -255bp보다 줄었다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “전일까지 미국시장 및 통화정책 스탠스 변경 가능성 등으로 플래트닝이 지속됐던 IRS가 금일은 잠잠했다”며 “레벨상으로도 짧은 쪽 스왑이 이미 CD금리 상승 가능성을 충분히 반영하고 있다는 인식으로 커브상 제한적인 움직임을 보였다”고 말했다.

그는 이어 “CRS 역시 전일까지 짧은 쪽 통화스왑 금리 하락했던 부분을 소폭 되돌리며 마감했다”며 “장기구간에서는 라이어빌리티 발행설과 FX스왑시장 영향을 받으며 거래없이 지지되는 모습”이라고 전했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr