[財tech]미래에셋 인공지능 펀드…딥러닝 투자

[아시아경제 박철응 기자]인공지능에 대한 관심이 커지면서 금융투자 업계에서도 이를 활용한 펀드가 나오고 있다. 특히 ‘미래에셋AI스마트베타펀드’가 최근 주목을 받고 있다.

이 펀드에 활용되는 인공지능은 신경망을 통해 경제지표, 종목정보 등 투자시장에 영향을 줄 것으로 판단되는 다양한 정보를 학습해 사전적으로 포트폴리오를 구성한다. 그리고 이를 사후적인 결과값인 최적 포트폴리오와 비교해 오차를 최소화 시키는 딥러닝(Deep Learning) 기술이 적용됐다.

인공지능은 경기, 시장국면, 밸류에이션, 수급 등의 변화를 고려해 자산별 투자비중을 시장 상황에 맞춰 지속적으로 조절한다.

주요 투자대상인 스마트베타 ETF는 중장기적으로 시장을 이길 수 있다는 액티브 전략의 장점과 저비용ㆍ투명성이라는 패시브 전략의 장점을 합친 상품이다. 스마트베타는 전통적인 시가총액 방식의 인덱스와 달리 글로벌시장에서 검증된 전략을 통해 초과수익을 추구한다.

대표적으로 저변동성 종목들에 투자하는 로우볼 전략, 저평가 우량 종목에 투자하는 퀄리티밸류 전략, 배당수익률이 높은 종목에 투자하는 고배당전략 등이 있다. 시장 위험에 대응하기 위해 대형주 및 지수에도 일정부분 투자한다.

‘미래에셋AI스마트베타펀드’의 성과는 미래에셋자산운용이 ‘고려대학교 복잡데이터연구실’과 금융 솔루션 개발업체 ‘크래프트테크놀로지스’와 함께 국내 최초 인공지능 금융연구센터를 설립, 인공신경망을 통한 딥러닝을 투자에 적용하는 연구를 진행한 게 밑거름이 됐다. 고려대학교는 인공지능에 대한 기초연구를 진행하며 미래에셋자산운용과 크래프트테크놀로지스가 기술 구현 및 서비스ㆍ상품 개발을 담당했다.

미래에셋대우 이관순 상품솔루션팀 팀장은 “미래에셋AI스마트베타펀드는 인공지능 알고리즘에 기반한 투자 시스템을 통해 운용하는 펀드로, 액티브전략과 패시브전략의 장점이 잘 겹합된 스마트베타를 활용해 출시 이후 국내 주식시장 상승기에 지속적으로 우수한 성과를 보이고 있다”고 말했다.

미래에셋대우는 국내 증시가 장기간 지속됐던 박스권을 최근 돌파해 신고점 행진을 계속하고 글로벌 경기 회복에 따라 주식자산의 기대수익이 높아짐에 따라 주식형펀드를 통해 고객에게 자산 증대의 기회를 제공하기 위한 대고객 이벤트인 ‘미래에셋대우 2017 펀드 페스티발’을 진행하고 있다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr