빅데이터로 주가 예측? 해외 사례와 코스콤의 도전

미국 교수들이 개발한 ‘불안지수’ 성과 못 내…‘K-인덱스’ 출시 미루고 보완 중

[아시아경제 백우진 기자, 이현우 기자] 미국 일리노이대학의 과학자 에릭 길버트와 캐리 캐러핼리오스 교수는 사람들이 블로그에 올린 단어들로부터 불안한 정도를 수치로 산출해 만든 ‘불안지수’를 개발했다.

두 과학자는 불안지수와 주가의 상관관계를 연구했다. 대상 연도는 2008년이었다. 불안지수가 올라가면 주가가 떨어지고 이 지수가 하락하면 주가가 올라갔을까.

코스피 그래프

빅데이터 전문가인 에릭 시겔은 책 ‘빅데이터 다음 단계는 예측 분석이다’에서 불안지수를 소개했다. 그러나 두 학자의 연구는 ‘불안지수가 높아지면 지수 상승률이 낮아지는 경향이 있다’는, 의미가 별로 없는 결론에 그쳤다.

시겔은 게다가 “불안지수의 예측 능력은 2008년을 대상으로 한 것인데 그해에는 경제가 극적으로 곤두박질쳤기 때문에 금융과 관련해서는 특별히 감정적인 해였다고 할 수 있다”고 전했다. 그는 “그렇지 않은 다른 해에는 어쩌면 훨씬 적은 블로그들만 주식시장과 관련이 있었을 수도 있다”고 추측했다. 불안지수는 그나마 2008년처럼 시장이 불안에서 벗어나지 못하는 시기에 설명력이 있지, 그렇지 않은 기간에는 그 약한 상관관계도 별로 없으리라는 말이다.

시겔은 “이 방면에서 헤지펀드들이 거둔 성공은 아직 구체적으로 공개된 것이 없다”고 덧붙였다.

국내 증권업무 전산화ㆍ시스템 개발회사인 코스콤도 빅데이터를 황용한 주가예측 모델 개발에 나섰다. 코스콤은 2013년 1월 빅데이터에 기반한 주가예측 모델 개발에 착수했다. 이 모델은 트위터를 비롯한 소셜 네트워크 서비스(SNS)와 증권사 게시판의 게시물, 뉴스 등 다양한 데이터를 키워드 1000여개로 분석한다. 코스콤은 분석을 지수화한 ‘K-인덱스’를 개발했다.

코스콤은 K-인덱스를 활용한 주가 예측 서비스를 2013년 12월부터 두 달간 한 증권사에 시범 서비스했다. 시범 서비스 기간에 코스피200 지수의 상승과 하락을 맞추는 예측 성공률은 60% 수준을 기록했다고 코스콤은 밝혔다. 이 모델은 200개 종목을 대상으로 서비스를 하는데, 예측 적중률이 60%보다 높은 종목도 있었다.

단기 예측 시스템은 향후 5일간 종가, 장기 예측 시스템은 향후 5개월간 월별 평균 종가를 내놓는다. 시범 서비스 기간에 예측치는 장이 열리기 전인 오전 8시에 제공했다. 오전 장중 데이터를 활용해 분석해 정오에 한 번 더 예측치를 제공하기도 했다.

코스콤은 당초에 이르면 지난해 10월부터 빅데이터를 이용한 주가 예측모델을 증권사나 자산운용사, 선물사 등 기관을 대상으로 제공할 예정이었다. 그러나 출시를 연기하고 현재 시스템을 보완하고 있다.

시겔은 “어떤 패턴이 하나 발견됐다고 해서 그것이 지속될 것이라고 장담할 수 없다”고 주장했다. 또 “과거의 실적은 미래의 결과를 보장하지 않는다”고 말했다.

코스콤의 주가예측 모델은 상승 하락 적중률을 얼마나 높일 수 있을까. 또 그 적중률을 얼마나 오랫동안 유지할 수 있을까.

백우진 기자 cobalt100@asiae.co.kr
이현우 기자 knos84@asiae.co.kr