거래소, 알고리즘거래 규제 강화

[아시아경제 구채은 기자]알고리즘거래에 대한 규제가 한층 더 강화될 전망이다. 알고리즘 거래는 수학적 모델을 기반으로 컴퓨터가 상품을 사고 파는 방식의 거래를 말한다.

8일 한국거래소는 알고리즘거래 사전신고 의무화 등을 골자로 하는 '파생상품시장 업무규정 및 시행세칙 개정안'을 발표했다. 이번 개정안은 오는 9월30일부터 시행된다.

이번 세칙에 따라 알고리즘 거래 시 투자자 계좌번호, 회원사 담당자 연락처, 전용프로세스 ID등을 거래소에 사전신고해야 한다. 알고리즘거래계좌의 자율적 신고는 오는 9일부터 시행된다.

일괄취소기능도 도입된다. 이는 회원이 신청하는 경우 해당 계좌에서 제출한 모든 호가를 한꺼번에 취소하고 추가적인 호가 접수를 차단할 수 있는 기능이다. 알고리즘 거래의 주문 착오가 일어날때 추가확산 방지를 위한 조치다.

알고리즘 거래자의 호가 폭주로 거래소의 시스템 장애 또는 지연이 우려될 땐 과다호가 접수 거부 등 단계별 위험관리시스템이 작동하게 된다. 아울러 체결율이 낮고 호가건수가 과다한 계좌는 거래소가 '과다호가부담금'을 부가할 방침이다.

계좌별 누적호가수량 한도도 설정했다. 알고리즘거래계좌의 상승 하락방향별 7500델타, 알고리즘계좌가 아닌 경우 상승 하락방향별 1만5000델타를 한도로 삼았다.

이밖에 장중 위험노출액한도는 현행 예탁총액의 10배에서 5배로 축소했다. 장중추가증거금 제도도 도입하고 마진콜 제도도 정비했다.

미국달러옵션시장의 경우 결제방법과 결제기간, 거래시간 등에서 제도가 개선된다. 결제방법은 실물인수도 결제에서 현금결제로 변경됐다. 이에 따라 최종결제일은 최종거래일 다음 거래일로 단축했다. 최종거래일의 거래시간도 현행 11시30분에서 15시로 연장했다.

구채은 기자 faktum@