CRS보합권 부채스왑vs중공업..IRS↓ 채권선물연동

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 보합권에서 등락하고 있다. 아침에 3년테너에서 라이어빌리티스왑물량이 나오면서 오르기도 했지만 원·달러 상승에 따른 중공업물량 출회로 맞부딪치는 양상을 보였다. 국채선물이 강세를 일부 되돌리면서 비드가 좀 우위라는 진단이다. 기존 부채스왑물량과 향후 대기물량에 따라 CRS금리가 하방경직성을 보이고 있다는 분석이다.

IRS금리는 하락세다. 채권선물 강세를 따라가는 모습이다. 이에 따라 본드스왑도 별다른 변화가 없다. 스왑베이시스는 타이튼되는 흐름이다.

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12일 오후 1시51분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2~2.7bp씩 하락세다. IRS 1년물이 전장대비 2.5bp 떨어진 3.66%를, 3년물과 5년물도 각각 2bp씩 내려 3.97%와 4.12%를 기록중이다.

본드스왑은 별다른 변화가 없다. 3년구간이 전일 21bp에서 22bp를, 5년구간이 전장과 비슷한 -1bp를 나타내고 있다.

CRS는 보합권에서 등락하고 있다. CRS 1년물이 전일비 0.5bp 떨어진 2.50%를 보이고 있는 반면, 3년물과 5년물은 각각 전장비 0.5bp씩 올라 2.82%와 3.18%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 2~4bp 정도 타이튼되고 있다. 1년물이 전장 -117bp에서 -115bp를 기록하고 있는 반면, 3년물이 전장 -117bp에서 -114bp를, 5년물이 전일 -96bp에서 -92bp를 보이고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 채권선물따라 강세를 보이며 2~3bp 정도 하락세”라고 전했다.

그는 이어 “CRS는 아침에 3년쪽 라이어빌리티스왑물량으로 오르기도 했지만 원·달러가 오르면서 중공업물량과 부딪치는 양상이었다. 선물이 강세폭을 되돌리면서 지금은 다시 비드분위기”라며 “부채스왑 받은데가 많고 앞으로 발행도 대기하고 있어 크로스 하방경직이 강한것 같다”고 전했다.

또다른 복수의 외국계은행 스왑딜러들도 “IRS가 선물움직임에 따라 조금 하락했을뿐 큰 움직임이 없다. 커브변화도 별로 없는 모습”이라며 “CRS는 아침에 3년구간으로 부채스왑이 나와 올랐다가 잠잠해진 흐름”이라고 말했다.



김남현 기자 nhkim@